一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价( ),其业绩表现( )A．越高 越好B．越低 越差C．越高 越差D．越低 越好

题目

一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价( ),其业绩表现( )

A．越高 越好

B．越低 越差

C．越高 越差

D．越低 越好

相似考题

1.投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是( )指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越( )。A．夏普指数差B．特雷纳指数差C．夏普指数好D．特雷纳指数好

2.衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

3.关于风险溢价，下列说法错误的是( )。A．客户的信用状况越好，风险溢价越低B．贷款期限越长，风险溢价越高C．客户面临潜在的外部市场风险和内部运营风险越大，风险溢价越高D．银行同信贷客户关系越密切，风险溢价越高

4.在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的

参考答案和解析
参考答案：A
解析：夏普指标的含义是投资组合的每单位总风险所获得的风险溢价。一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价越高,其业绩表现越好。
更多“一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价(),其业绩表现()A.越高 越好B.越低 ”相关问题

  • 第1题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数


    正确答案：D
    【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第2题：

    一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现( )

    A．越差

    B．越好

    C．无差别

    D．无法确定


    参考答案：A

  • 第3题：

    下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

    A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

    B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

    C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

    D.夏普比率使用的是系统风险


    正确答案：D
    特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

  • 第4题：

    投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是______指标：该指标越大，表明组合资产的实际业绩越______。()

    A:夏普指数；差
    B:特雷纳指数；差
    C:夏普指数；好
    D:特雷纳指数；好

    答案：D
    解析：
    特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的超额回报，又称为波动回报率。对于拥有多种形式资产的投资者来说，投资于某个基金的个别风险可通过持有多只基金来得到分散，其业绩就可用经市场风险系数调整的超额收益，即特雷纳比例来衡量。特雷纳指数越大，表明基金的业绩越好；反之，则表明该基金的业绩越差。

  • 第5题：

    关于投资风险大小与风险报酬高低的关系，下列说法正确的有( )。　　

    A.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越低
    B.标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高
    C.标准离差越小，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高
    D.标准离差越小，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低
    E.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越高

    答案：B,D
    解析：

  • 第6题：

    下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。

    A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
    B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
    C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
    D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

    答案：A
    解析：
    夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。

  • 第7题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第8题：

    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

    • A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
    • B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
    • C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
    • D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标

    B

    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

    C

    夏普比率数值越大，基金业绩越差

    D

    夏普比率数值越大，基金业绩越好


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。
    A

    夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

    B

    夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

    C

    计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

    D

    夏普比率表示单位总风险下的超额回报率


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险（即该期间内基金收益的标准差），比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时，基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此，选项D正确。

  • 第11题：

    单选题
    投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债。此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是____指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越____。（  ）
    A

    夏普；差

    B

    特雷诺；;差

    C

    夏普；好

    D

    特雷诺；好


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在夏普比率中，夏普比率数值越大，代表（）。
    A

    单位风险超额回报率越低

    B

    单位风险超额回报率越高

    C

    基金业绩越坏

    D

    收益率越低


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:()

    A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

    B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

    C.基金投资组合的系统风险

    D.基金投资组合的平均收益


    参考答案：B

  • 第14题：

    以下关于夏普比率的说法错误的是()。

    A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

    B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

    C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

    D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好


    正确答案：A

  • 第15题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．口系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第16题：

    关于投资风险大小与风险报酬高低的关系，下列说法正确的有( )。

    A.标准离差越大，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高
    B.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低
    C.标准离差越小，表示离散程度越大，风险越高，风险报酬越高
    D.标准离差越小，表示离散程度越小，风险越低，风险报酬越低
    E.标准离差越大，表示离散程度越小，风险越高，风险报酬越高

    答案：A,D
    解析：

  • 第17题：

    下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。

    A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
    C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。
    D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    答案：D
    解析：
    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

  • 第18题：

    投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是__指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越__。(　　)

    A.夏普；差
    B.特雷诺；差
    C.夏普；好
    D.特雷诺；好

    答案：D
    解析：
    特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，当投资人除当前投资组合外，还有其他若干投资组合，亦即投资完全分散化时，则选择β系数作为当前投资组合的风险指标是合适的；而夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值，它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报，当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第19题：

    下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

    • A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
    • B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
    • C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
    • D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

    正确答案:D

  • 第20题：

    基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是（）。

    • A、每单位系统风险资产获得的超额报酬
    • B、每单位总风险资产获得的超额报酬
    • C、基金投资组合的系统风险
    • D、基金投资组合的平均收益

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是（）。
    A

    每单位系统风险资产获得的超额报酬

    B

    每单位总风险资产获得的超额报酬

    C

    基金投资组合的系统风险

    D

    基金投资组合的平均收益


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

    B

    夏普比率数值越大代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    C

    夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

    D

    夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
    A

    夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

    B

    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

    C

    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

    D

    夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差


    正确答案： A
    解析： 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

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