假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。
题目
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。
相似考题
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第1题：
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
正确答案: A.股票的β>1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍）。
B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险）。
C.股票的β<1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍）。 -
第2题：
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
- A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
- B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
- C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
- D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
正确答案:C,D -
第3题：
假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）
- A、不变，降低
- B、降低，降低
- C、增高，增高
- D、降低，增高
正确答案:B -
第4题：
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
- A、不能完全分散所有投资风险
- B、可以完全分散所有投资风险
- C、不能完全分散非系统性风险
- D、可以完全分散非系统性风险
正确答案:D -
第5题：
单选题关于股票的风险，下列表述错误的是（ ）。A非系统性风险可以通过组合投资进行分散
B如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则该种风险就属于系统性风险
C股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D政策风险属于非系统性风险
正确答案： B解析： -
第6题：
单选题当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。A不能完全分散所有投资风险
B可以完全分散所有投资风险
C不能完全分散非系统性风险
D可以完全分散非系统性风险
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险
B非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C股票的系统风险不能通过证券组合来消除
D不可分散风险可通过β系数来测量
正确答案： D,A解析： -
第8题：
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。A不变，降低
B降低，降低
C增高，增高
D降低，增高
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。A不变
B降低
C增高
D无法确定
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。A该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险
B该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险
C该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险
D该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关
正确答案： D解析： -
第13题：
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。
- A、不变
- B、降低
- C、增高
- D、无法确定
正确答案:B -
第14题：
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。
- A、不变，降低
- B、降低，降低
- C、增高，增高
- D、降低，增高
正确答案:B -
第15题：
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。
正确答案: 甲种投资组合的β系数(1．15)大于乙种投资组合的β系数(0．85)，说明甲种投资组合的系统风险大于乙种投资组合的系统风险。 -
第16题：
某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
正确答案:证券组合的β系数=60%*2.5＋30%*0.9＋10%*0.6=1.83。
证券组合的风险收益率=1.83*（18%-10%）=14.64%证券组合投资收益率=10%+14.64%=24.64%。 -
第17题：
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
正确答案： D解析： -
第18题：
单选题假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）A不变，降低
B降低，降低
C增高，增高
D降低，增高
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A-0.25
B-0.75
C1
D0.25
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
填空题假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。正确答案： 降低解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。正确答案： 甲种投资组合的β系数(1．15)大于乙种投资组合的β系数(0．85)，说明甲种投资组合的系统风险大于乙种投资组合的系统风险。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。A市场组合的β系数为1
B股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数
C股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
正确答案： A,D解析：
D项，股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。