美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。

题目

美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。

相似考题

1.在外汇期权交易中,买权是指()。A.欧式期权B.美式期权C.看跌期权D.看涨期权

2.下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权

3.标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权，所以此情况下，美式期权的价格与欧式期权的价格应该相等。（ ）

4.关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

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  • 第1题：

    按照选择权的性质划分，金融期权可以分为( )。

    A: 看涨期权和看跌期权
    B: 欧式期权、美式期权、修正的美式期权
    C: 股权类期权、利率期权、货币期权
    D: 金融期货合约期权、互换期权

    答案：A
    解析：
    根据不同的分类标准，可以将金融期权划分为很多类别。其中，A
    项是按照选择权的性质划分。B项是按照合约所规定的履约时间的不同划分。C、D
    项是按照金融期权基础资产性质的不同划分。

  • 第2题：

    可以在到期日前行权的有（）。

    • A、美式期权
    • B、欧式期权
    • C、百慕大式期权

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    有这样一种期权：买方可以在期权的有效期内的任何时点以确定的价格行使购买权利或者放弃行使购买权利，这样的期（）权是。

    • A、美式看涨期权
    • B、欧式看涨期权
    • C、美式看跌期权
    • D、欧式看跌期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    论述为何在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。


    正确答案: 可分以下几点讨论：
    1）假如投资者看好该股票，想长期持有
    在此情况下，他应该一直等待到期权到期再行权。这样可避免由于提前行权后股价下跌所造成的损失，而继续等待不会带来任何损失。
    2）假如投资者不看好该股票
    在此情况下，他应该选择卖出期权，而不是提前行权后再卖出股票。这样可减少交易费用及额外风险。
    综上所述，在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。

  • 第5题：

    论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。


    正确答案:假设股票价格下跌到足够低的程度，例如考虑一个极端情况，当股价下跌为0时，此时立即行权，投资者可获得的回报为K。如果继续等待，股价不可能再低，况且也损失了把获得的K进行再投资所得的收益，因此当股价下降到足够低的时候，美式看跌期权应该被行权。

  • 第6题：

    下列说法正确的是（）

    • A、在完全*市场上，期权其实是一种“冗余”的证券
    • B、看涨期权的价格不可能超过股价
    • C、在无股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
    • D、在无股息的情况下，美式看跌期权在有的情况下应该提前行权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

    • A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行
    • B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权
    • C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行
    • D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    判断题
    美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格，欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。所以题目表述错误。

  • 第9题：

    单选题
    欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。
    A

    欧式期权可以提前行权

    B

    买入欧式期权一般是一次性付清

    C

    美式期权可以提前行权

    D

    买入美式期权一般是一次性付清


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    只能在期权到期日行权的期权是（）。
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    欧式期权

    D

    美式期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。

    正确答案： 假设股票价格下跌到足够低的程度，例如考虑一个极端情况，当股价下跌为0时，此时立即行权，投资者可获得的回报为K。如果继续等待，股价不可能再低，况且也损失了把获得的K进行再投资所得的收益，因此当股价下降到足够低的时候，美式看跌期权应该被行权。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）
    A

    美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格

    B

    美式期权可以在到期日前行权

    C

    在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权

    D

    在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照选择权的性质划分。金融期权可以分为（ ）。

    A.看涨期权和看跌期权
    B.欧式期权、美式期权、修正的美式期权
    C.股权类期权、利率期权、货币期权
    D.金融期货合约期权、互换期权

    答案：A
    解析：
    根据不同的分类标准，可以将金融期权划分为很多类别。其中，A项是按照选择权的性质划分。B项是按照合约所规定的履约时间的不同划分。C、D项是按照金融期权基础资产性质的不同划分。

  • 第14题：

    欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。

    • A、欧式期权可以提前行权
    • B、买入欧式期权一般是一次性付清
    • C、美式期权可以提前行权
    • D、买入美式期权一般是一次性付清

    正确答案:C

  • 第15题：

    只允许期权的持有者在期权到日行权的期权合约是（）

    • A、美式期权
    • B、看涨期权
    • C、看跌期权
    • D、欧式期权

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）

    • A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格
    • B、美式期权可以在到期日前行权
    • C、在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
    • D、在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

    正确答案:D

  • 第17题：

    只能在期权到期日行权的期权是（）。

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、欧式期权
    • D、美式期权

    正确答案:C

  • 第18题：

    美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
    A

    对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行

    B

    对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权

    C

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行

    D

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    美式看跌期权在任何情况下都不应该提前行权。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    论述为何在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。

    正确答案： 可分以下几点讨论：
    1）假如投资者看好该股票，想长期持有
    在此情况下，他应该一直等待到期权到期再行权。这样可避免由于提前行权后股价下跌所造成的损失，而继续等待不会带来任何损失。
    2）假如投资者不看好该股票
    在此情况下，他应该选择卖出期权，而不是提前行权后再卖出股票。这样可减少交易费用及额外风险。
    综上所述，在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    只能在权到期日执行的期权属于（   ）。
    A

    美式期权

    B

    欧式期权

    C

    看跌期权

    D

    看涨期权


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列说法正确的是（）
    A

    在完全*市场上，期权其实是一种“冗余”的证券

    B

    看涨期权的价格不可能超过股价

    C

    在无股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权

    D

    在无股息的情况下，美式看跌期权在有的情况下应该提前行权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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