资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。
第1题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第2题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第3题:
第4题:
第5题:
资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的()。
第6题:
以下对于资产组合收益率的说法正确的是()。
第7题:
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
第8题:
关于投资组合理论,以下说法不正确的是()。
第9题:
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
第10题:
资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠?益率
资产组合收益率有上限也有下限
第11题:
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第12题:
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率
投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
第13题:
如果投资比例和各项资产的期望收益率不变,但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变,资产组合的期望收益率也会改变。( )
第14题:
假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )
A.资产组合a的业绩较好
B.资产组合a和资产组合b的业绩一样好
C.资产组合b的业绩较好
D.资产组合a和资产组合b的业绩无法比较
第15题:
第16题:
第17题:
当证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述中不正确的是()。
第18题:
以下关于资产组合收益率说法正确的是()。
第19题:
关于β系数,下列说法中正确的是()。
第20题:
对
错
第21题:
资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率
资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险
资产组合的系统风险较组合前不会降低
资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降,甚至为0
第22题:
第23题:
对
错