简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
题目
简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
相似考题
更多“简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？”相关问题
-
第1题：
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()答案：对解析：对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。 -
第2题：
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第3题：
下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型
答案：D解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等 -
第4题：
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型答案：D解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型 -
第5题：
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）
- A、二叉树模型可用于对美式期权定价
- B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
- C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
- D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
正确答案:D -
第6题：
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
正确答案:错误 -
第7题：
在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
- A、期权定价理论
- B、套利定价理论
- C、多因素模型
- D、资产资本定价模型
正确答案:B -
第8题：
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题对二叉树模型说法正确的是（ ）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B模型思路简洁、应用广泛
C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案： A,C解析：
D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第11题：
多选题对二又树模型说法正确是（）。A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B模型思路简洁、应用广泛
C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案： A,B解析： 二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第12题：
问答题简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？正确答案： 二叉树模型首先把期权的有效期分为很多很多的时间间隔△t，假如将期权有效期[0，T]分为N个相等的时间间隔，其时间分点为i△t，并假设在每个时间间隔内标的资产价格总是从开始的价格（设为S）以概率p上升到Su，而以概率1-p下降到Sd，然后建立标的资产价格的树型结构（正向递推），再利用此树型结构从后向前分析期权定价（反向递推）。解析： 暂无解析 -
第13题：
对二叉树模型说法正确是（）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第14题：
对二叉树摸型说法正确是（ ）。
Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 -
第15题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
答案：错解析：
二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。 -
第16题：
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）
Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型
答案：A,B,C,D解析：常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等 -
第17题：
对二又树模型说法正确是（）。
- A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B、模型思路简洁、应用广泛
- C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
- D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
正确答案:A,B,C -
第18题：
如何用二叉树模型给美式期权定价？
正确答案:因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。 -
第19题：
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
正确答案:错误 -
第20题：
单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A期权定价理论
B套利定价理论
C多因素模型
D资产资本定价模型
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？正确答案： 因为美式期权可在到期日前行权，因此我们需要在二叉树的每个节点比较立即行权与继续等待的价值，并取两者中较大者，其余同欧式期权的二叉树定价法。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（ ）。A均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型
B资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型
C均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型
D期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型
正确答案： B解析： -
第23题：
判断题二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析