当股票预期红利上升时，欧式看涨期货价值（），美式看跌期权价值（）A、增加、增加B、降低、增加C、增加、降低D、降低、降低

题目

当股票预期红利上升时，欧式看涨期货价值（），美式看跌期权价值（）

  • A、增加、增加
  • B、降低、增加
  • C、增加、降低
  • D、降低、降低
相似考题

1.下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

2.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

3.在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期衩价值的情况有（ ）。 A.到期期限增加 B.红利增加 C.标的物价格降低 D.无风险利率降低

4.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

更多“当股票预期红利上升时，欧式看涨期货价值（），美式看跌期权价值（）A、增加、增加B、降低、增加C、增加、降低D、降低、降低”相关问题

  • 第1题：

    在期权价值大于0的前提下，下列关于期权价值的叙述中，错误的是（ ）。 A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C.对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小成正向变动


    正确答案：D
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。所以选项D的说法不正确。 

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看涨期权与预期红利大小成反向变动

    D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加


    正确答案：ABCD
    参照教材变量对于期权价格的影响表，可很快推出4个选项。 

  • 第3题：

    对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。

    A.股票价格上升，看涨期权的价值降低
    B.执行价格越大，看涨期权价值越高
    C.到期期限越长，欧式期权的价值越高
    D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升

    答案：D
    解析：
    股票价格上升，看涨期权的价值提高，所以选项A的说法不正确；执行价格越大，看涨期权的价值越低，所选项B的说法不正确；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定，所以选项C的说法不正确。在除息日，红利的发放会引起股票价格降低，从而引起看跌期权价格上升，所选项D的说法正确。

  • 第4题：

    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。

    A.美式看跌期权价格降低
    B.美式看涨期权价格降低
    C.欧式看跌期权价格降低
    D.欧式看涨期权价格不变

    答案：B
    解析：
    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。

  • 第5题：

    在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
    Ⅰ.到期期限增加
    Ⅱ.红利增加
    Ⅲ.标的物价格降低
    Ⅳ.无风险利率降低

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高，所以选项Ⅳ也是答案。

  • 第6题：

    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。

    • A、缩短到期期限
    • B、降低股票价格
    • C、降低执行价格
    • D、降低期权有效期内预计发放的红利

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    下面会导致期权价格降低的是（）

    • A、看涨期权即期汇率上升
    • B、看涨期权执行价格升高
    • C、到期时间的增加
    • D、看跌期权执行价格升高

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。
    A

    缩短到期期限

    B

    降低股票价格

    C

    降低执行价格

    D

    降低期权有效期内预计发放的红利


    正确答案： D,B
    解析： 欧式期权只能在到期日行权，缩短到期期限会减少时间价值，但是股票价格有可能上升，也有可能下降，所以到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项A错误；降低股票价格会导致欧式看涨期权价值下降，选项B错误。

  • 第9题：

    单选题
    当股票预期红利上升时，欧式看涨期货价值（），美式看跌期权价值（）
    A

    增加、增加

    B

    降低、增加

    C

    增加、降低

    D

    降低、降低


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
    A

    美式看涨期权价格上涨

    B

    美式看跌期权价格上涨

    C

    欧式看涨期权价格上涨

    D

    欧式看跌期权价格可能上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值降低

    B

    执行价格越大，看涨期权价值越高

    C

    到期期限越长，欧式期权的价格越大

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是(    )。
    A

    股票价格越高，期权价格越高

    B

    执行价格越高，期权价格越低

    C

    随着时间的延长，期权价格增加

    D

    在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。

    A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

    D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动


    正确答案：ABC
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升，因此，看跌期权价值与预期红利大小成同向变化。 

  • 第14题：

    关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

    A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

    B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

    C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

    D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


    正确答案：D
    关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

  • 第15题：

    （2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）

    A.美式看涨期权价格降低
    B.欧式看跌期权价格降低
    C.欧式看涨期权价格不变
    D.美式看跌期权价格降低

    答案：A
    解析：
    在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。

  • 第16题：

    对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。

    A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
    B、执行价格越大，看涨期权价值越高
    C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
    D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

    答案：D
    解析：
    股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
    【考点“影响期权价值的主要因素”】

  • 第17题：

    在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
    Ⅰ.到期期限增加
    Ⅱ.红利增加
    Ⅲ.标的物价格降低
    Ⅳ.无风险利率降低

    A：Ⅰ.Ⅱ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高，所以选项Ⅳ也是答案。

  • 第18题：

    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

    • A、美式看涨期权价格上涨
    • B、美式看跌期权价格上涨
    • C、欧式看涨期权价格上涨
    • D、欧式看跌期权价格可能上涨

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值增加

    B

    执行价格越大，看跌期权价值越大

    C

    股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大


    正确答案： A
    解析： 无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

  • 第20题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值增加

    B

    执行价格越大，看跌期权价值越大

    C

    股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加


    正确答案： C
    解析： 无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

  • 第21题：

    单选题
    在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动


    正确答案： C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大。此外，随着时间的延长，执行价格的现值会减少，从而有利于看涨期权的持有人，能够增加期权的价值。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。因为欧式期权只有在到期口才能行权，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但是并不增加执行的机会。

  • 第22题：

    单选题
    在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    期权的时间溢价＝期权价值－内在价值

    B

    无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C

    看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

    D

    股价波动率的增加会使期权价值增加


    正确答案： C
    解析：
    在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看跌期权价格升高，即看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动。

  • 第23题：

    多选题
    根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
    A

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

    B

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升

    C

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降

    D

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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