夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

题目

夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

相似考题

1.（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数

2.1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,计算每承担一个单位的总风险所获得的风险补偿额的大小,这是指哪个业绩评价指标?()A、夏普指数B、特雷诺业绩指数C、詹森业绩指数

3.关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对

4.下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )A、夏普业绩指数B、特雷诺业绩指数C、詹森业绩指数D、威廉指数

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，( )则更为适用。

    A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率


    答案：A

  • 第2题：

    证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:VaR

    答案：A,B,C
    解析：
    证券组合的业绩评估指数有詹森指数、特雷诺指数和夏普指数。故选A、B、C。

  • 第3题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第4题：

    以下说法中，不正确的是()。

    A:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
    B:一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
    C:当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
    D:特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同

    答案：B
    解析：
    一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的。但当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用两个指标衡量的结果就可能不同。两者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第5题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第6题：

    下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

    • A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
    • B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
    • C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
    • D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    （）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。

    • A、业绩评估指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普指数
    • D、道·琼斯指数

    正确答案:A

  • 第8题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    单选题
    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
    A

    夏普指数

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    罗斯指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。
    A

    夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系

    B

    足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

    C

    不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

    D

    当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    首次提出的评价基金业绩的综合指标是（　　）。
    A

    詹森指数

    B

    特雷诺指数

    C

    夏普指数

    D

    系统性风险指数


    正确答案： C
    解析：
    1965年，杰克.特雷诺在美国《哈佛商业评论》上发表《如何评价投资基金的管理》一文，首次提出一种评价基金业绩的综合指标，即特雷诺指数。

  • 第12题：

    单选题
    A

    投资组合的夏普比率=0.69

    B

    投资组合的特雷诺指数=0.69

    C

    市场组合的夏普比率=0.69

    D

    市场组合的特雷诺指数=0.69


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第14题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。

    答案：A
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准

  • 第15题：

    给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。

    A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58
    B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41
    A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
    C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
    D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀

    答案：B
    解析：
    （1）根据夏普比率作为标准比较： A组合： Sp=（15%-5%）/0.4=25% B组合：Tp=（11%-5%）/0.2=30% 夏普比率数值越大，代表基金业绩越好，因此B组合表现更优秀。 （2）根据特雷诺比率作为标准比较： A组合： Tp=（15%-5%）/0.58=17.24% B组合：Tp=（11%-5%）/0.41=14.63% A组合表现更优秀。 詹森比率：

  • 第16题：

    表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表5—3某组合的相关数据

    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第17题：

    当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，（）则更为适用。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、差异回报率

    正确答案:A

  • 第18题：

    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、罗斯指数

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    当投资组合完全分期，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，（）则更为适用。
    A

    夏普指数

    B

    特雷诺指数

    C

    詹森指数

    D

    差异回报率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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