关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

题目

关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

  • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
  • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
  • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
  • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
相似考题

1.甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法

2.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

3.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

4.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

参考答案和解析
正确答案:C
更多“关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据”相关问题

  • 第1题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第2题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第3题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。

    A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B.方差一协方差法易高估实际的风险值
    C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第4题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第5题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第6题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第7题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第8题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： A
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第11题：

    多选题
    计量市场风险经济资本的常用方法有（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    头脑风暴法


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第14题：

    关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

    A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
    B：方差一协方差法易高估实际的风险值
    C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
    D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。

  • 第15题：

    (2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

    A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
    C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
    D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第16题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第17题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第18题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第19题：

    计量市场风险经济资本的常用方法包括（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、头脑风暴法

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    • A、资产财务状况分析法
    • B、方差—协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
    A

    方差一协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差一协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
    A

    历史模拟法和方差-协方差法

    B

    蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

    C

    历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

    D

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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