看涨期权价格主要取决于哪些因素？

题目

看涨期权价格主要取决于哪些因素？

相似考题

1.熊市看涨期权垂直套利的策略是（ ）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权C．卖1份低执行价格的看跌期权，买1份更高执行价格的看跌期权D．卖1份低执行价格的看涨期权，买1份更高执行价格的看涨期权

2.下列有关期权价格表述正确的是()。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高C.到期时间越长，看涨期权的价格越高D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

3.根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率

4.关于看涨期权，正确的说法有()。A、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会选择执行期权B、当市场价格大于协议价格时，看涨期权的买方会盈利C、看涨期权卖方的最大盈利为期权费D、看涨期权卖方的最大亏损为无限大E、看涨期权买方的最大亏损为无限大

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  • 第1题：

    在期权有效期内基础资产产生收益将使()。

    A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
    B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降
    C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升
    D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    答案：C
    解析：
    在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第2题：

    下列公式中，正确的是（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
    C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

    答案：A,B,C
    解析：
    空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

  • 第3题：

    根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于

    A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
    B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
    C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
    D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格

    答案：B
    解析：
    由期权平价公式:C+Ke-rt=P+S看涨期权价格+执行价格的现歌价看期权的价值

  • 第4题：

    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。

    A.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
    B.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
    C.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
    D.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    答案：B
    解析：
    当交易者通过对相关标的资产价格变动的分析，认为标的资产价格上涨可能性很大，可以考虑买入看涨期权获得权利金价差收益。一旦标的资产价格上涨，看涨期权的价格也会上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。

  • 第5题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

    A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
    B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
    C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
    D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

    答案：C
    解析：
    看涨期权是当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，选项A错误；若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择放弃执行该看涨期权，选项B错误；按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权，选项D错误。

  • 第6题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（ ）。

    A.低于看涨期权合约的内在价值
    B.高于看涨期权合约的协定价格
    C.低于看涨期权合约的协定价格
    D.高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。

  • 第7题：

    宽跨式期权策略中的（）。

    • A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格
    • B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格
    • C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格
    • D、两种期权不能比较

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    根据看涨期权—看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： B,D
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，看涨期权价格、看跌期权价格和股票价格之间存在一定的依存关系。看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格一执行价格的现值。

  • 第9题：

    多选题
    期权价格主要取决于下列哪些因素（）。
    A

    基础资产的当前价格和协定价格

    B

    期权性质

    C

    基础资产价格的稳定性

    D

    无风险的收益率

    E

    期权的存续期


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　　）。[2015年5月真题]
    A

    买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权

    B

    买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权

    C

    买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

    D

    买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权


    正确答案： A
    解析：
    当交易者通过对相关标的资产价格变动的分析，认为标的资产价格上涨可能性很大，可以考虑买入看涨期权获得权利金价差收益。一旦标的资产价格上涨，看涨期权的价格也会上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。

  • 第11题：

    单选题
    关于日历价差期权，下列说法正确的是( )。
    A

    通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建

    B

    通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    C

    通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建

    D

    通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于期权报价的表述中，正确的有（　　）。
    A

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    B

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C

    执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    D

    执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高


    正确答案： A,D
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

  • 第13题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。

    A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
    B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
    D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

    答案：D
    解析：
    抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。
    【考点“抛补性看涨期权”】

  • 第14题：

    下列有关期权价格表述正确的是（ ）。

    A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
    B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
    C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
    D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

    答案：B
    解析：
    股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

  • 第15题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。

    A:低于看涨期权合约的内在价值
    B:高于看涨期权合约的协定价格
    C:低于看涨期权合约的协定价格
    D:高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权市场价格低子协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。

  • 第16题：

    在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。

    A.比该股票欧式看涨期权的价格低
    B.比该股票欧式看涨期权的价格高
    C.不低于该股票欧式看涨期权的价格
    D.与该股票欧式看涨期权的价格相同

    答案：C
    解析：
    美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该不低于欧式期权的价格。

  • 第17题：

    对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。

  • 第18题：

    期权价格主要取决于下列哪些因素（）。

    • A、基础资产的当前价格和协定价格
    • B、期权性质
    • C、基础资产价格的稳定性
    • D、无风险的收益率
    • E、期权的存续期

    正确答案:A,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
    A

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： D
    解析： 依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

  • 第20题：

    单选题
    在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。
    A

    看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

    B

    看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C

    看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    D

    看涨期权价格下降，看跌期权价格下降


    正确答案： A
    解析： 在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第21题：

    单选题
    以下关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是(    )。
    A

    抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

    B

    出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    当股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净收益为期权价格

    D

    当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净损失为期权价格


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    看涨期权价格主要取决于哪些因素？

    正确答案： 一、指定金融资产的价格及其易变程度；
    二、协议价格的高低；
    三、有效期限的长短；
    四、指定金融资产的市价走向的预测。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    宽跨式期权策略中的（）。
    A

    看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格

    B

    看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格

    C

    看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格

    D

    两种期权不能比较


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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