投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。A、单个证券风险B、固定资产利用率C、企业所有权D、股利分配E、各组合证券收益率变动之间的相关系数
题目
投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。
- A、单个证券风险
- B、固定资产利用率
- C、企业所有权
- D、股利分配
- E、各组合证券收益率变动之间的相关系数
相似考题
参考答案和解析
正确答案:A,E
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第1题：
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
正确答案：ABC
市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与整个股票市场收益率变动的影响的相关程度，所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组合预期收益率的方差，不影响资产组合的预期收益率，所以选项D的说法错误。 -
第2题：
投资组合风险分散风险力度大小与()直接有关。
A.单个证券风险
B.固定资产利用率
C.股利分配
D.企业所有权
E.各组合证券收益率变动之间的相关系数
答案：AE
-
第3题：
一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）
正确答案：×
一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合的协方差也有关。 -
第4题：
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资答案：A,D解析：充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，选项B不正确；组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越小，选项C不正确。 -
第5题：
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系A.协方差
B.标准差
C.系数
D.标准离差率答案：A解析： -
第6题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散答案：A,C,D解析：由于系统性风险的存在，通过多样化的投资组合并不能使得证券组合的风险降为零，B选项错误；系统性风险是不能通过投资组合得到分散的，E选项错误。 -
第7题：
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险答案：C解析：在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，β表示该资产的系统风险系数。β系数衡量系统风险的大小，选项C说法不正确。 -
第8题：
证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）答案：对解析：两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式:p=wσ+w2σ2+2w1W2P1,2σ1σ2;证券组合的方差衡量的是证券资产组合的风险。由上式可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差o;有关，而且与个证券收益率的相关程度p1,2有关。
[知识点]证券资产组合的风险与收益 -
第9题：
投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。
- A、单个证券风险大小
- B、固定资产利用率
- C、企业所有权
- D、股利分配
- E、各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
正确答案:A,E -
第10题：
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
- A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
- B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
- D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
正确答案:A,B,C -
第11题：
多选题投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。A单个证券风险大小
B固定资产利用率
C企业所有权
D股利分配
E各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 ( )A对
B错
正确答案： 对解析： -
第13题：
投资组合分散风险力度大小与()直接有关。
A.单个证券风险大小
B.固定资产利用率
C.企业所有权
D.股利分配
E.各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
答案：AE
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第14题：
证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第15题：
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率答案：B解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A的说法正确。
由于投资组合的β系数等于单项资产β系数的加权平均数，投资组合的β系数肯定会低于组合中最高的β系数，因此，选项B的说法错误。
根据教材资本市场线的含义及图形可知，选项C的说法正确。
证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶感程度越强，对风险资产所要求的风险补偿越大，证券市场线的斜率越大，选项D的说法正确。 -
第16题：
关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大答案：A,B,D解析：相关系数是变量之间相关程度的指标，不能用来衡量证券的风险。因此C项说法错误。 -
第17题：
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
B 、 一般情况下．随着更多的证券加入到投资组合中．整体风险降低的速度会越来越慢
C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关．还与各证券之间报酬率的协方差有关
D 、 投资越分散．风险越小
E 、 当组合中的证券个数足够大时．可消除所有风险答案：A,B,C,D解析：一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有不完全的相关关系。因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。但当资
产的个数增加到一定程度时，资产组合风险的下降将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。那些只反映资产本身特性，由方差表示的各资产本身的风险，会随着组合中资产个数的增加而逐渐减小，当组合中资产的个数足够大时．这部分风险可以被消除。这些可通过增加组合中资产的数目而最终消除的风险就是上文所提到的非系统性风险。那些不能随着组合中资产数目的增加而消失．无法最终消除的风险就是上文所提到的系统性风险。 -
第18题：
证券组合的风险水平仅与组合中各证券的收益率标准差有关。（ ）答案：错解析：知识点:第2章第2节。
两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：
由上式可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，还与组合中各证券资产的价值比重有关，而且还与各证券收益率的相关程度有关。 -
第19题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?答案：解析：
B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差
(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第20题：
（2019年）证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（ ）答案：对解析：根据证券资产组合的收益率的方差公式可知，证券资产组合的收益率和单项资产收益率的标准差、资产收益率的相关程度都有关系。 -
第21题：
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
- A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
- B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
- C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
- D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
正确答案:C -
第22题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？正确答案：解析： -
第23题：
多选题投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。A单个证券风险
B固定资产利用率
C企业所有权
D股利分配
E各组合证券收益率变动之间的相关系数
正确答案： E,A解析： 暂无解析