某证券的β值是1.5，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。A、5%B、10%C、15%D、85%
题目
某证券的β值是1.5，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。
- A、5%
- B、10%
- C、15%
- D、85%
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-
第1题：
假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。A、8.5%
B、9.5%
C、10.5%
D、7.5%
参考答案：C
-
第2题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的贝塔值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（）。
A.15%
B.7.5%
C.10%
D.5%
正确答案：A参见教材43页
某证券的贝塔值为1，由书中公式可知就是市场组合的风险与某证券和市场组合的协方差相等。这时市场组合的收益情况与该证券的收益一致。
-
第3题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大l5%，某证券的β值为l，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）
A．85%
B．50%
C．15%
D．5%
正确答案：C
-
第4题：
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5%
B、10%
C、15%
D、85%答案：C解析：根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。 -
第5题：
如果某证券的β值是0.8，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高()。A:5％
B:8％
C:10％
D:80％答案：B解析：本题考查资本资产定价理论的相关知识。如果某证券的β值是0.8，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高8％。 -
第6题：
当()时，投资者将选择高β值的证券组合。A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C:预期市场行情上升
D:预期市场行情下跌答案：C解析：证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成信放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 -
第7题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15％，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A.75％
B.45％
C.15％
D.5％答案：C解析：β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％，则证券i的实际收益率比预期大βi×Y％。所以，本题中该证券的实际收益率比预期收益率大1×15%=15%。 -
第8题：
如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。
- A、5%
- B、15%
- C、50%
- D、85%
正确答案:B -
第9题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
- A、85%
- B、50%
- C、10%
- D、5%
正确答案:C -
第10题：
单选题假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）A8.5%
B9.5%
C10.5
D7.5
正确答案： A解析： 证券的预期收益＝5%＋（10%－5%）×0.9＝9.5% -
第11题：
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。A75%
B45%
C15%
D5%
正确答案： B解析：
β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βi×Y%。所以，本题中该证券的实际收益率比预期收益率大1×15%＝15%。 -
第12题：
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。A85%
B50%
C10%
D5%
正确答案： D解析： 证券i的实际收益率比预期收益率大β×Y%＝1×5%＝5%。 -
第13题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A．15%
B．7.5%
C．10%
D．5%
正确答案：A
解析：β值提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比率指标，如果市场投资组合的实际收益率比预期利率大Y%，则证券的实际收益率比预期大β×Y%，即1×15%=15%。 -
第14题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
A．85%
B．50%
C．10%
D．5%
正确答案：C
本题考查资产风险的相关知识。证券i的实际收益率比预期大β×Y%＝10%×1＝10%。 -
第15题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85％
B:50％
C:10％
D:5％答案：D解析：本题考查资产风险。证券i的实际收益率比预期大β×Y％=5％×1=5％。 -
第16题：
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。A.5%
B.10%
C.15%
D.85%答案：C解析：根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10%x1.5=15%，选C。 -
第17题：
某证券的P值是1.5,同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。
A.5% B.10% C.15% D.85%答案：C解析：C。本题考查资产风险的相关内容。1.5 X10%=15%，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βiXY%。 -
第18题：
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上升
D.预期市场行情下跌答案：C解析：证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 -
第19题：
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
- A、8.5%
- B、9.5%
- C、10.5
- D、7.5
正确答案:B -
第20题：
某证券的β值是1.5，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。
- A、5%
- B、10%
- C、85%
- D、15%
正确答案:D -
第21题：
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A85%
B50%
C10%
D5%
正确答案： A解析： 本题考查资产风险的相关知识。证券i的实际收益率比预期大β×Y%=10%×1=10% -
第22题：
单选题某证券的β值为1.1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（ ）。A5%
B10%
C11%
D85%
正确答案： A解析： -
第23题：
单选题某证券的β值是1.5，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。A5%
B10%
C85%
D15%
正确答案： D解析： 1.5×10%＝15%，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大β×Y%。 -
第24题：
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。A85%
B50%
C10%
D5%
正确答案： B解析： 证券i的实际收益率比预期大β×Y%=10%×1=10%。参见教材P27