通常认为保持（）的利率敏感性就可以使利率风险最小化。A、大于1.0B、小于1.0C、接近于1.0D、接近于0

题目

通常认为保持（）的利率敏感性就可以使利率风险最小化。

  • A、大于1.0
  • B、小于1.0
  • C、接近于1.0
  • D、接近于0
相似考题

1.在商业银行的利率风险评价中,有一个指标是利率敏感系数,该系数()A.与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成正比B.与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成反比C.与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成反比D.与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成正比

2.敏感性缺口是指某一具体时期内()。A、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之差B、利率敏感性资产(RSA)与利率敏感性负债(RSL)之和C、利率敏感性资产(RSA)的大小D、利率敏感性负债(RSL)的大小

3.某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。(1)持续期缺口是多少年?(2)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?

4.关于利率敏感性资产和负债的说法正确的是()。A、债券属于利率敏感性资产B、固定利率贷款属于利率敏感性负债C、债券属于利率敏感性负债D、固定利率贷款属于利率敏感性资产

更多“通常认为保持（）的利率敏感性就可以使利率风险最小化。”相关问题

  • 第1题：

    下列有关资本成本计算中，无风险利率的选择，说法正确的是（ ）

    A、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
    B、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
    C、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
    D、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率

    答案：B
    解析：
    债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率；权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用十年期政府债券利率。

  • 第2题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    • A、利率管理
    • B、久期管理
    • C、缺口管理
    • D、资本管理

    正确答案:C

  • 第3题：

    预测市场利率大幅上升，应保持利率敏感性（）。

    • A、负缺口
    • B、零缺口
    • C、正缺口

    正确答案:C

  • 第4题：

    利率风险常是以利率灵敏度测量的，利率灵敏度分为（）

    • A、利率收益敏感性
    • B、利差灵敏度
    • C、资产负债市值得利率灵敏度
    • D、利率缺口

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？


    正确答案:该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

  • 第6题：

    《利率风险情况表》的功能在于计算出利率敏感性缺口后，通过哪两种方法评估被监管机构的利率风险（）

    • A、收益分析法
    • B、利率分析法
    • C、敏感性分析法
    • D、经济价值分析法

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    单选题
    利率敏感性系数=（）。
    A

    利率敏感性资产/利率敏感性负债

    B

    利率敏感性资产-利率敏感性负债

    C

    利率敏感性负债-利率敏感性资产

    D

    利率敏感性资产*利率敏感性负债


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

    正确答案： 该银行处于持续负缺口，其未来利润下降的风险表现在利率上升时。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的（）。
    A

    可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险

    B

    指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额

    C

    若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性

    D

    若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性

    E

    若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通常认为保持（）的利率敏感性就可以使利率风险最小化。
    A

    大于1.0

    B

    小于1.0

    C

    接近于1.0

    D

    接近于0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《利率风险情况表》的功能在于计算出利率敏感性缺口后，通过哪两种方法评估被监管机构的利率风险（）
    A

    收益分析法

    B

    利率分析法

    C

    敏感性分析法

    D

    经济价值分析法


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    衡量利率风险的方法主要有（）。
    A

    利率敏感性缺口分析

    B

    久期分析

    C

    模拟分析

    D

    风险价值分析


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    衡量利率风险的方法主要有（）。

    • A、利率敏感性缺口分析
    • B、久期分析
    • C、模拟分析
    • D、风险价值分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    银行的利率敏感性缺口大，表明利率变动时，市场价值变动也大，将给银行经营带来较大的利率风险。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    在商业银行的利率风险评价中，有一个指标是利率敏感系数，该系数（）

    • A、 与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成正比
    • B、 与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成反比
    • C、 与利率敏感性资产成正比，与利率敏感性负债成反比
    • D、 与利率敏感性资产成反比，与利率敏感性负债成正比

    正确答案:C

  • 第16题：

    在下述何种情况下，挤出效应更有可能发生？（）

    • A、货币需求对利率具有敏感性，私人部门支出的利率也有敏感性
    • B、货币需求缺乏利率敏感性，私人支出也缺乏利率敏感性
    • C、货币需求具有利率敏感性，私人支出对利率没有敏感性
    • D、货币需求缺乏利率敏感性，私人支出很有利率敏感性

    正确答案:D

  • 第17题：

    在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（  ）。
    A

    期权性风险

    B

    基准风险

    C

    利率变动的长期影响

    D

    重新定价风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于利率敏感性正缺口，下列表述正确的是（）
    A

    利率敏感性资产大于利率敏感性负债

    B

    利率敏感性资产小于利率敏感性负债

    C

    利率敏感性资产等于利率敏感性负债

    D

    利率敏感性比率小于1


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业银行资产负债的利率敏感性缺口通常是指（  ）。
    A

    商业银行总资产减去总负债

    B

    商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债，加上表外业务头寸

    C

    商业银行利率敏感性资产减去利率敏感性负债

    D

    商业银行总资产减去总负债，加上表外业务头寸


    正确答案： B
    解析：

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