（）认为，证券价格由有信息的投资者决定。A、BSV模型B、DHS模型C、特雷诺模型D、詹森模型

题目

（）认为，证券价格由有信息的投资者决定。

  • A、BSV模型
  • B、DHS模型
  • C、特雷诺模型
  • D、詹森模型
相似考题

1.关于DHS模型，下列说法正确的有（ ）。A．DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类B．无信息的投资者存在较小的判断偏差C．有信息的投资者存在着过度自信和对自己所掌握信息过分偏爱两种判断偏差D．证券价格由有信息的投资者和无信息的投资者共同决定

2.行为金融模型有（ ）。 A．BSV模型 B．DHS模型 C．特雷诺模型 D．詹森模型

3.（ ）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。 A．BSV模型 B．DHS模型 C．特雷诺模型 D．詹森模型

4.夏普．特雷诺和詹森分别于1964年．1965年和1966年提出了( )。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择

更多“（）认为，证券价格由有信息的投资者决定。A、BSV模型B、DHS模型C、特雷诺模型D、詹森模型”相关问题

  • 第1题：

    （ ）认为，证券价格由有信息的投资者决定。 A．BSV模型 B．DHS模型 C．特雷诺模型 D．詹森模型


    正确答案：B
    了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。见教材第十一章第六节，P290。

  • 第2题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。

    A．马柯威茨模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．因素模型


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第4题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。

    A:套利定价模型
    B:有效市场理论
    C:期权定价模型
    D:资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    早在证券组合理论广泛传播之前，夏普、特雷诺和詹森三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

  • 第5题：

    著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列()分别先后提出。

    A:夏普
    B:特雷诺
    C:詹森
    D:罗尔

    答案：A,B,C
    解析：
    早在证券组合理论广泛传播前，夏普、特雷诺和詹森三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

  • 第6题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第7题：

    关于DHS模型，下列说法正确的有()。

    A:DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类
    B:无信息的投资者存在较小的判断偏差
    C:有信息的投资者存在着过度自信和对自己所掌握信息过分偏爱两种判断偏差
    D:证券价格由有信息的投资者和无信息的投资者共同决定

    答案：A,C
    解析：
    DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类。无信息的投资者不存在判断偏差，有信息的投资者则存在着过度自信和对自己所掌握信息过分偏爱两种判断偏差。证券价格由有信息的投资者决定。过度自信导致投资者不切实际地高估了自己对股票价值判断的准确性；而过分偏爱自己所占有的私人信息往往使投资者对自己掌握的信息反应过度，而对公开信息反应不足。在这两种判断偏差作用下，就会导致股票价格短期过度反应和长期的连续回调。

  • 第8题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A.三种指数均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第9题：

    人们进行投资决策时的两种心理判断偏差出发，来解释投资者的决策模式如何影响证券的市场价格变化偏离效率市场的假说的模型是（）

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、HS模型
    • D、羊群效应模型

    正确答案:A

  • 第10题：

    （）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、特雷诺模型
    • D、詹森模型

    正确答案:A

  • 第11题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第12题：

    行为金融模型有（）。

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、特雷诺模型
    • D、詹森模型

    正确答案:A,B

  • 第13题：

    进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（ ）。

    A．夏普的“单因素模型”

    B．“多因素模型”

    C．夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型

    D．罗斯的CAPM模型


    正确答案：D

  • 第14题：

    夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：A

  • 第15题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第16题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

    A:三种指数均以CAPM模型为基础
    B:詹森指数不以CAPM为基础
    C:夏普指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

  • 第17题：

    BSV模型将投资者分为有信息与无信息两类。 （ ）


    答案：错
    解析：
    DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类。证券价格由有信息的投资者 决定。

  • 第18题：

    DHS模型将投资者分为有信息与无信息两类。()


    答案：对
    解析：

  • 第19题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第20题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（ ）。

    A：三种指数均以CAPM模型为基础
    B：詹森α不以CAPM为基础
    C：夏普比率不以CAPM为基础
    D：特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。

  • 第21题：

    行为财务理论模型主要有（）

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、HS模型
    • D、羊群效应模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

    • A、夏普
    • B、特雷诺
    • C、詹森
    • D、罗尔

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    （）认为，证券价格由有信息的投资者决定。

    • A、BSV模型
    • B、DHS模型
    • C、特雷诺模型
    • D、詹森模型

    正确答案:B

  • 第24题：

    单选题
    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
    A

    马柯维茨模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利模型

    D

    因素模型


    正确答案： D
    解析： 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

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