进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。A、1：1B、1：CFC、2：1D、无需调整

题目

进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。

  • A、1：1
  • B、1：CF
  • C、2：1
  • D、无需调整
相似考题

1.做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。（）

2.下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

3.下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

4.在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（ ）

参考答案和解析
正确答案:A
更多“进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1”相关问题

  • 第1题：

    基差的计算公式为()。

    A.基差=A地现货价格－B地现货价格
    B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格
    C.基差=期货价格－现货价格
    D.基差=现货价格－期货价格

    答案：D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第2题：

    投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。

    A.买入国债期货
    B.买入国债现货
    C.卖出国债现货
    D.卖出国债期货

    答案：B,D
    解析：
    投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。

  • 第3题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第4题：

    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

    • A、基差交易一定可以盈利
    • B、基差交易需要同时对期货现货进行操作
    • C、基差交易可以看作是对基差的投机交易
    • D、基差交易的损益曲线类似于期权

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。

    • A、期货51手，现货50手
    • B、期货50手，现货51手
    • C、期货26手，现货25手
    • D、期货41手，现货40手

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

    • A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    • B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    • C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    • D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。
    A

    基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

    B

    投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

    C

    国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样

    D

    国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。

  • 第8题：

    单选题
    如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。
    A

    期货51手，现货50手

    B

    期货50手，现货51手

    C

    期货26手，现货25手

    D

    期货41手，现货40手


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    国债期货基差交易套利策略有（）。
    A

    买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利

    B

    卖出国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利

    C

    卖出国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利

    D

    买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
    A

    同时买入国债现货和国债期货

    B

    买入国债现货，卖出国债期货

    C

    同时卖出国债现货和国债期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
    A

    基差交易一定可以盈利

    B

    基差交易需要同时对期货现货进行操作

    C

    基差交易可以看作是对基差的投机交易

    D

    基差交易的损益曲线类似于期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债现货

    D

    卖出国债期货


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。

    A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。

  • 第14题：

    国债基差交易策略包括（ ）。

    A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
    B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,B
    解析：
    买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第15题：

    下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

    A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第16题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第17题：

    进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

    • A、同时买入国债现货和国债期货
    • B、买入国债现货，卖出国债期货
    • C、同时卖出国债现货和国债期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:B

  • 第18题：

    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

    • A、做多现货，做空期货
    • B、做空现货，做多期货
    • C、做空现货，做空期货
    • D、做多现货，做多期货

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF://1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
    A

    1：1

    B

    1：CF

    C

    2：1

    D

    无需调整


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（  ）
    A

    买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利

    B

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利

    C

    买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利

    D

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    基差交易是指利用基差的预期变化，在国债现券和国债期货市场同时或者几乎同时进行交易，包括：①“买入基差”或者“基差的多头”，指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约；②“卖出基差”或者“基差的空头”，指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。

  • 第22题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
    A

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

    B

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

    C

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

    D

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利


    正确答案： C
    解析： 卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。故本题答案为C。

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