当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%,则下列策略不合适的有()。
第1题:
沪深300风格指数系列包括( )。
A.沪深300成长指数
B.沪深300价值指数
C.沪深300行业指数
D.沪深300相对成长指数
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。
第6题:
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
第7题:
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
第8题:
此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.
指数上涨时此交易策略风险无限
指数下跌时此交易策略风险无限
此交易策略的到期收益最大为48点
第9题:
上一交易日沪深300指数平均价的±10%
上一交易日沪深300指数平均价的±20%
上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
上一交易日沪深300指数收盘价的±20%
第10题:
盈利5000元
亏损5000元
盈利15000元
亏损15000元
第11题:
买入3个月到期的平值看涨期权
买入3个月到期的平值看跌期权
卖出1个月到期的深度实值看涨期权
卖出1个月到期的深度实值看跌期权
第12题:
上涨20.4%
下跌20.4%
上涨18.6%
下跌18.6%
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是()。
第18题:
假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下,沪深300指数上涨的概率是( )。
第19题:
假如沪深300指数上涨的同时香港恒生指数上涨的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下,沪深300指数上涨的概率是()。
第20题:
沪深300指数长期缓慢下跌
沪深300指数始终不涨不跌
沪深300指数长期缓慢上涨
沪深300指数短期迅速上涨
第21题:
第22题:
上涨20.4%
下跌20.4%
上涨18.6%
下跌18.6%
第23题:
买入120份
卖出120份
买人100份
卖出100份