下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。A、负相关会提高组合的收益B、正相关会提高组合的收益C、不相关会提高组合的收益D、相关性与组合的收益无关

题目

下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

  • A、负相关会提高组合的收益
  • B、正相关会提高组合的收益
  • C、不相关会提高组合的收益
  • D、相关性与组合的收益无关
相似考题

1.各资产收益的相关性会影响组合的预期收益,不会影响组合的风险。()此题为判断题(对，错)。

2.以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率

3.当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

4.各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。A 不会，不会B 不会，会C 会，不会D 会，会

参考答案和解析
正确答案:D
更多“下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。A、负相关会提高组合的收益B、正相关会提高组合的收益C、不相关会提高组合的收益D、相关性与组合的收益无关”相关问题

  • 第1题：

    下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

    A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
    B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
    C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
    D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

    答案：B
    解析：
    投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B

  • 第2题：

    资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。

    A.会：也会
    B.不会；也不会
    C.会；不会
    D.不会；会

    答案：C
    解析：
    资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。知识点：掌握资产收益相关性的概念、计算和应用；

  • 第3题：

    各资产收益的相关性（ ）影响组合的预期收益，（ ）影响组合的风险。
    A.不会，不会 B.不会，会
    C.会，不会 D.会，会


    答案：B
    解析：
    答案为B。预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果， 资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，这一点可以通过计 算公式看出，也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全 负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关， 则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组 合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。

  • 第4题：

    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%，其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（ ）。

    A、两种资产组合的最高收益率为15%
    B、两种资产组合的最低收益率为10%
    C、两种资产组合的收益率有可能会高于15%
    D、两种资产组合的收益率有可能会低于10%
    E、无法确定

    答案：A,B
    解析：
    组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。

  • 第5题：

    各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。

    • A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和
    • B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数
    • C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数
    • D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于资产相关性的描述错误的是（）。

    • A、资产的相关性不影响组合的期望收益
    • B、资产的相关性不影响组合的风险
    • C、各种宏观因素易造成资产之间的正相关
    • D、同一证券市场上多数股票是正相关的

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。
    A

    负相关会提高组合的收益

    B

    正相关会提高组合的收益

    C

    不相关会提高组合的收益

    D

    相关性与组合的收益无关


    正确答案： D
    解析： 资产组合的期望收益率是成分证券的线性函数，与资产的相关性无关。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。
    A

    负相关时组合的风险较高

    B

    正相关时组合的风险较高

    C

    不相关时组合的风险较高

    D

    相关性与组合的风险无关


    正确答案： C
    解析： 在其他条件不变的情况下，正相关导致组合的风险分散化效率降低，因此导致组合的风险较高。

  • 第11题：

    单选题
    当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
    A

    该组合的风险一定变小

    B

    该组合的收益一定提高

    C

    证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大

    D

    证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。
    A

    两项资产收益率之间没有相关性

    B

    投资组合的风险最小

    C

    投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

    D

    投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

  • 第13题：

    按照资产组合理论，有效资产组合是()。

    A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合
    B.风险相同但预期收益率最高的资产组合
    C.随着风险的增加，预期收益率随之提高的资产组合
    D.不论风险水平如何，能够保持最低收益率的资产组合

    答案：B
    解析：
    按照资产组合理论的内容，对于一个追求投资收益最大化的投资者，就是在各种不同的风险和收益的资产中寻找最佳组合，也就是，风险相同但预期收益率最高的资产组合，或是预期收益率相同但风险最低的资产组合，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

  • 第14题：

    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。

    A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
    B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
    C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
    D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    提高资产组合中收益率高的资产比重可以提高组合收益率。（　）


    答案：对
    解析：

  • 第16题：

    提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()


    答案：对
    解析：
    证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产预期收益率以其在组合中的价值比例为权数的加权平均数，因此，提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率；由于投资组合的风险分散化效应，证券资产组合的风险(标准差)通常小于组合中各资产风险(标准差)的加权平均值，因此，提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定能提高证券资产组合的风险水平。

  • 第17题：

    下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。

    • A、负相关时组合的风险较高
    • B、正相关时组合的风险较高
    • C、不相关时组合的风险较高
    • D、相关性与组合的风险无关

    正确答案:B

  • 第18题：

    当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。

    • A、该组合的风险一定变小
    • B、该组合的收益一定提高
    • C、证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
    • D、证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    资产收益之间的相关性（  ）影响投资组合的风险，（  ）影响投资组合的预期收益率。
    A

    会；也会

    B

    不会；也不会

    C

    会；不会

    D

    不会；会


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列关于资产相关性的描述错误的是（）。
    A

    资产的相关性不影响组合的期望收益

    B

    资产的相关性不影响组合的风险

    C

    各种宏观因素易造成资产之间的正相关

    D

    同一证券市场上多数股票是正相关的


    正确答案： D
    解析： 资产的相关性对风险分散化效应至关重要，因此会影响组合的风险。

  • 第21题：

    单选题
    各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益，（）影响组合的风险。
    A

    不会，不会

    B

    不会，会

    C

    会，不会

    D

    会，会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    β系数衡量的是（  ）。
    A

    资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

    B

    两个风险资产收益的相关性

    C

    组合收益率的标准差

    D

    资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    关于投资组合，下列说法正确的是（）。
    A

    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券

    B

    只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低

    C

    只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益

    D

    只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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