对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是()。
第1题:
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。
第2题:
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
第3题:
假设丙股票现价为14元,则下月到期、行权价格为()的该股票认购期权合约为实值期权。
第4题:
认购期权的买方有()根据合约内容,在规定期限以行权价买入指定数量的标的证券;认购期权的卖方有()按行权价卖出指定数量的标的证券。
第5题:
认购-认沽期权平价公式为()
第6题:
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
第7题:
认购期权的卖方()
第8题:
4.5元
5.5元
6.5元
7.5元
第9题:
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第10题:
{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位
C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
第11题:
10
15
18
14
第12题:
相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约
相同行权价、到期日和标的的期权合约
相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约
相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约
第13题:
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
第14题:
合成股票空头策略指的是()
第15题:
假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()
第16题:
个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按()合并计算。
第17题:
下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略()。
第18题:
可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。
第19题:
ⅰ、ⅱ
ⅰ、ⅱ、ⅲ
ⅰ、ⅲ、ⅳ
ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
第20题:
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第21题:
认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
第22题:
行权价
到期日
看涨或看跌
认购或者认沽
第23题:
对于认购期权来说,到期日股价越高出行权价,则收益越大
对于认购期权来说,到期日股价越低于行权价,则收益越大
对于认沽期权来说,到期日股价越高出行权价,则亏损越大
对于认沽期权来说,到期日股价越低于行权价,则亏损越大