期权合约面值是指（）A、期权的行权价×合约单位B、期权的权利金×合约单位C、期权的权利金D、期权的行权价

题目

期权合约面值是指（）

  • A、期权的行权价×合约单位
  • B、期权的权利金×合约单位
  • C、期权的权利金
  • D、期权的行权价
相似考题

1.下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7 B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5 C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14 D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

2.合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。A、权利金*合约单位B、行权价格*合约单位C、标的股票价格*合约单位D、期权价格*合约单位

3.一张期权的交易金额等于权利金与（）的乘积。A、合约市值B、标的市值C、行权价格D、合约单位

4.认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

更多“期权合约面值是指（）A、期权的行权价×合约单位B、期权的权利金×合约单位C、期权的权利金D、期权的行权价”相关问题

  • 第1题：

    下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

    • A、个股期权交易设置涨跌幅
    • B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
    • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
    • D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

    正确答案:D

  • 第2题：

    期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。

    • A、权利金
    • B、行权价
    • C、内涵价值
    • D、时间价值

    正确答案:A

  • 第3题：

    假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

    • A、22000
    • B、20000
    • C、5500
    • D、2000

    正确答案:C

  • 第4题：

    对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。

    • A、无下限
    • B、认沽期权权利金
    • C、标的证券买入成本价-认沽期权权利金
    • D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价

    正确答案:D

  • 第5题：

    期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中交易的价格被称为（）

    • A、结算价
    • B、行权价
    • C、权利金
    • D、期权费

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列期权中，时间价值最大是（）。

    • A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5
    • B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
    • C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
    • D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）
    A

    行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。

    B

    认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格

    C

    认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

    D

    ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）


    正确答案： D,B
    解析： 行权日前一交易日（E-1日）日终与行权日（E日），登记公司和交易所将提高到期合约的维持保证金和初始保证金收取比例。E-1日和E日日终，登记公司在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%×合约标的收盘价、ETF期权增加5%×合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金，其中，认沽期权的维持保证金收取仍不超过行权价。认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）

  • 第8题：

    单选题
    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为（）。
    A

    权利金

    B

    行权价

    C

    内涵价值

    D

    时间价值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
    A

    无下限

    B

    认沽期权权利金

    C

    标的证券买入成本价-认沽期权权利金

    D

    标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中交易的价格被称为（）
    A

    结算价

    B

    行权价

    C

    权利金

    D

    期权费


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
    A

    个股期权交易设置涨跌幅

    B

    期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度

    C

    期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度

    D

    D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

    • A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
    • B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
    • C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
    • D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:A

  • 第15题：

    期权合约的交易价格被称为（）

    • A、行权价格
    • B、权利金
    • C、执行价格
    • D、结算价

    正确答案:B

  • 第16题：

    合成股票空头策略指的是（）

    • A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下关于期权的陈述不正确的是（）。

    • A、期权合约是在交易所上市交易的标准化合约
    • B、期权买方需要支付权利金
    • C、期权卖方的收益是权利金，而亏损是不固定的
    • D、期权卖方可以根据市场情况选择是否行权

    正确答案:D

  • 第18题：

    期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。

    • A、相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
    • B、相同行权价、到期日和标的的期权合约
    • C、相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约
    • D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    期权合约的交易价格被称为（）
    A

    行权价格

    B

    权利金

    C

    执行价格

    D

    结算价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。
    A

    权利金*合约单位

    B

    行权价格*合约单位

    C

    标的股票价格*合约单位

    D

    期权价格*合约单位


    正确答案： B
    解析： 合约面值是一张期权合约对应的合约标的的名义价值。 
    合约面值=行权价格×合约单位

  • 第21题：

    单选题
    认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
    A

    {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位

    B

    B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位

    C

    C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位

    D

    D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    期权合约面值是指（）
    A

    期权的行权价×合约单位

    B

    期权的权利金×合约单位

    C

    期权的权利金

    D

    期权的行权价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
    A

    相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

    B

    相同行权价、到期日和标的的期权合约

    C

    相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

    D

    相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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