某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。A、6000B、8000C、10000D、12000

第1题：

卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）

• A、认沽期权权权利金；认沽期权权利金
• B、卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金
• C、卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金
• D、卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金

第2题：

股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第3题：

当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

• A、行权价格为9元的认购期权
• B、行权价格为11元的认沽期权
• C、行权价格为10元的认购期权
• D、行权价格为9元的认沽期权

第4题：

投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

• A、3000
• B、1400
• C、1500
• D、500

第5题：

某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

• A、6000
• B、6800
• C、10000
• D、12000

第6题：

某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

• A、4000
• B、5000
• C、6000
• D、6200

第7题：

投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

• A、48000
• B、15500
• C、13500
• D、7800

第8题：

股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。

• A、50000
• B、21000
• C、23000
• D、10000

第14题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第15题：

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第16题：

对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。

• A、无下限
• B、认沽期权权利金
• C、标的证券买入成本价-认沽期权权利金
• D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价

第17题：

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第18题：

合成股票空头策略指的是（）

• A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

第19题：

股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

• A、0.1
• B、0.2
• C、0.25
• D、0.3

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：