假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为()。
第1题:
某投资者买入1张行权价格为42元(delta=0.5)的甲股票认购期权,权利金为0.7元,甲股票价格为42元,投资者买入该期权的杠杆倍数为()。
第2题:
某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为()。
第3题:
王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权(合约单位10000股),第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为()。
第4题:
假设丙股票现价为14元,则下月到期、行权价格为()的该股票认购期权合约为实值期权。
第5题:
假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为()
第6题:
假设认购期权价格格不入元,正股价格10元,D.E.ltA.0.5,则该期权的杠杆为()
第7题:
某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。
第8题:
0;0.5
0.5;0
0.5;0.5
0;0
第9题:
20%
30%
60%
80%
第10题:
0.5倍
1倍
5倍
10倍
第11题:
0;0.5
0.5;0
0.5;0.6
0;0
第12题:
买入1000股
卖出1000股
买入500股
卖出500股
第13题:
某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。
第14题:
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为()。
第15题:
假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()。
第16题:
某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为()。
第17题:
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
第18题:
假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)
第19题:
18
20
25
40
第20题:
0.2
-0.2
5
-5
第21题:
-5
10
-6
5
第22题:
、0.5倍
、1倍
、5倍
、10倍
第23题:
-0.008
-0.8
0.008
0.8