期货市场上买入的合约数与卖出的合约数关系？

题目

期货市场上买入的合约数与卖出的合约数关系？

相似考题

1.建仓时，投机者应在（ ）。A．市场一出现下跌时，就卖出期货合约B．在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约C．市场下跌时，就买入期货合约D．市场反弹时，就买入期货合

2.在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。A．现货总价值B．期货指数点C．每点乘数D．期货合约的价值

3.某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。 A.10 B. 14 C. 21 D. 28

4.假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖出50%资产给合A，持有现金B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

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  • 第1题：

    下列蝶式套利的基本做法，正确的是（ ）。

    A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
    B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
    C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和
    D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和

    答案：A
    解析：
    蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。

  • 第2题：

    当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是（ ）

    A.成正比关系
    B.成反比关系
    C.买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数
    D.买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）

    答案：A,C
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数。其中股指期
    货合约价值=期货指数点×每点乘数。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第3题：

    所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。（ ）


    答案：对
    解析：
    所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第4题：

    某投机者决定做棉花期货合约的投机交易，确定最大损失额为100元／吨。若以13360元／吨卖出50手合约后，下达止损指令应为（）。交易价格（元/吨）买卖方向合约数量①13260卖出50手②13260买入50手③13460买入50手④13460卖出50手

    A.④
    B.③
    C.②
    D.①

    答案：B
    解析：
    止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。只要止损单运用得当，就可以为投机者提供必要的保护。止损最大损失额为100元/吨，也就是说当价格达到损失100元/吨时应进行平仓交易。以13360元/吨卖出50手后，下达止损指令应为13460元/吨（13360元/吨+100元/吨）的价格买入50手进行平仓。

  • 第5题：

    关于限仓制度，以下说法正确是（）。

    • A、限制投资者最多可持有的期权合约数量
    • B、限制投资者最多可持有的股票数量
    • C、限制投资者单笔最小买入期权合约数量
    • D、限制投资者每个交易日最多可买入期权合约数量

    正确答案:A

  • 第6题：

    投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

    • A、买入股票
    • B、卖空股票
    • C、加持合约数量
    • D、减持合约数量

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    蝶式套利的具体操作方法是：（  ）较近月份合约，同时（  ）居中月份合约，并（  ）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
    A

    卖出（或买入）卖出（或买入）卖出（或买入）

    B

    卖出（或买入）买入（或卖出）卖出（或买入）

    C

    买入（或卖出）买入（或卖出）买入（或卖出）

    D

    买入（或卖出）卖出（或买入）买入（或卖出）


    正确答案： C
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
    A

    现货总价值

    B

    合约乘数

    C

    期货合约的价值

    D

    贝塔系数


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    关于限仓制度，以下说法正确是（）。
    A

    限制投资者最多可持有的期权合约数量

    B

    限制投资者最多可持有的股票数量

    C

    限制投资者单笔最小买入期权合约数量

    D

    限制投资者每个交易日最多可买入期权合约数量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于蝶式套利的有(    )。
    A

    买人近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买人远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买人合约数量之和

    B

    卖出近期月份合约，同时买人居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和

    C

    卖出近期月份合约，同时买人居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买人或卖出合约数量之和

    D

    先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买人近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买人或卖出合约数量之和


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。
    A

    买入股票

    B

    卖空股票

    C

    加持合约数量

    D

    减持合约数量


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果A公司现在持有某种外汇，为了规避汇率下降的风险，A公司应该( )
    A

    在期货市场上卖出外汇期货

    B

    在期货市场上买进外汇期货

    C

    买入看涨期权

    D

    买入看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。

    A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
    B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
    C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
    D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值

    答案：D
    解析：
    根据债券组合的面值与对冲合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量。其计算公式为：国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值。故本题答案为D。

  • 第14题：

    下列属于蝶式套利的有（ ）。

    A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
    B.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和
    C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
    D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和

    答案：A,B
    解析：
    蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。故选项A、B正确。

  • 第15题：

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（ ）


    答案：错
    解析：
    一般来说，期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。

  • 第16题：

    以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。
    Ⅰ.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易
    Ⅱ.由一个卖出套利和一个买进套利构成
    Ⅲ.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和
    Ⅳ.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

    A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：A
    解析：
    B项，蝶式套利由一个卖出(买进)套利和两个买进(卖出)套利构成。

  • 第17题：

    买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（）的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。

    • A、买入
    • B、卖出
    • C、加工
    • D、生产

    正确答案:A

  • 第18题：

    关于限仓制度，以下说法正确的是（）。

    • A、限制投资者最多可持有的期权合约数量
    • B、限制投资者最多可持有的股票数量
    • C、限制投资者单笔最小买入合约数量
    • D、限制投资者每日最多可买入合约数量

    正确答案:A

  • 第19题：

    不定项题
    该糖厂应该（  ）
    A

    做买入套期保值操作

    B

    做卖出套期保值操作

    C

    在期货市场上买入

    D

    在现货市场上买入


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    关于限仓制度，以下说法正确的是（）。
    A

    限制投资者最多可持有的期权合约数量

    B

    限制投资者最多可持有的股票数量

    C

    限制投资者单笔最小买入合约数量

    D

    限制投资者每日最多可买入合约数量


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    期货市场上买入的合约数与卖出的合约数关系？

    正确答案： 期货市场上买入的合约数一定等于卖出的合约数。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
    A

    现货总价值

    B

    期货指数点

    C

    每点乘数

    D

    期货合约的价值


    正确答案： A,D
    解析： 本题对买卖期货合约数的计算公式进行考核。买卖期货合约数=（现货总价值×β系数）／期货合约价值=（现货总价值×β系数）／（期货指数点×每点乘数）。因此，当现货总价值与期货合约的价值已经定下来后，所需买卖的期货合约数就和β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第23题：

    判断题
    在期货交易中，多头的未平仓合约数量与空头的未平仓合约数量相等。我国金融期货的持仓量与国际通行规则一致，采取“双边计算”。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    中国金融期货交易所期货行情的成交量和持仓量数据按单边计算。

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