风险量化的基本过程包括哪些？（）A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备

题目

风险量化的基本过程包括哪些？（）

  • A、确定风险层次
  • B、选择风险度量方法
  • C、建立风险模型
  • D、计算风险量
  • E、估算应急储备
相似考题

1.寿险公司全面风险管理的体系工作非常庞杂，主要包括风险管理战略、工作环节以及基本支持等层次。以下关于该体系的说法中，错误的是( )。A.风险管理战略需要确定风险偏好体系的有效性标准，其中风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度和风险限额三部分B.全面风险管理包括风险识别、评估、预警、管理方法选择、风险应对和报告等环节C.全面风险管理的基本支持包括风险管理制度、风险管理信息系统、风险量化模型、风险绩效考核D.资产负债管理与全面风险管理基本无关

2.资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）

3.（ ）实际上就是估算、衡量风险，由风险管理人运用科学的方法，对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究，进而确定各项风险的频度和强度，为选择适当的风险处理方法提供依据。A．风险管理B．风险预测C．风险度量D．风险控制

4.为量化操作风险，邓肯?威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?（ ） A．定义操作风险并分类 B．文件证明和收集数据 C．建立模型 D．重新进行数据收集 E．确定模型并实施

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
更多“风险量化的基本过程包括哪些？（）A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备”相关问题

  • 第1题：

    为量化操作风险，邓肯.威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )

    A．定义操作风险并分类

    B．文件证明和收集数据

    C．建立模型

    D．重新进行数据收集

    E．确定模型并实施


    正确答案：ABCDE
    解析：因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

  • 第2题：

    在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权评分方法，其优点包括()

    A:可以将难以定量的风险量化
    B:基本不受主观影响
    C:评价结果准确
    D:可将不同国别风险进行比较
    E:计算过程简单

    答案：A,D
    解析：
    风险因素加权打分的优点在于，可以将难以定量的风险量化，从而解决了不同国别风险难以进行比较的难题。故A、D正确。其缺陷是受评价机构主观影响比较大，如果风险因素设置不同或赋予权重有差异，对同样的国别，评价结果可能大相径庭。因此，B、C、E错误。

  • 第3题：

    金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。

    • A、市场无摩擦性
    • B、无对手风险
    • C、市场参与者厌恶风险
    • D、市场不存在套利机会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    项目风险管理的基本程序包括三个阶段、四个过程。其中，项目风险度量阶段包括（）两个过程。

    • A、风险识别
    • B、风险分析
    • C、风险估计
    • D、风险评价

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

    • A、信用风险计量模型
    • B、信用风险量化模型
    • C、信用监控模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:D

  • 第6题：

    项目风险度量的首要方法是确定项目风险事件概率分布的估算方法。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    （）就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。

    • A、风险估计
    • B、风险评价
    • C、风险识别
    • D、风险管理

    正确答案:D

  • 第8题：

    传统信用风险度量方法有（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型
    • E、信用风险计量模型

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）。
    A

    市场无摩擦性

    B

    无对手风险

    C

    市场参与者厌恶风险

    D

    市场不存在套利机会


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。
    A

    风险评价

    B

    实施对象

    C

    风险识别

    D

    风险管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    建立应急储备属于风险对策中的（ ）
    A

    风险回避

    B

    风险减轻

    C

    风险转移

    D

    风险接受


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
    A

    信用风险量化模型

    B

    信用监控模型

    C

    信用风险计量模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。

    A．风险估计

    B．风险评价

    C．风险识别

    D．风险管理


    正确答案：D

  • 第14题：

    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。

    A.最大可能损失
    B.概率值
    C.期望值
    D.在险值

    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查风险度量的方法。常用的风险度量包括最大可能损失；概率值（损失发生的概率或可能性）；期望值：（统计期望值和效用期望值）；波动性（方差或均方差）；在险值（又称VaR），以及其他类似的度量。选项A、B、C、D均正确。

  • 第15题：

    风险量化的基本过程包括（）。

    • A、确定风险层次
    • B、选择风险度量方法
    • C、建立风险模型
    • D、计算风险量
    • E、估算应急储备

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第17题：

    （）就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。

    • A、风险评价
    • B、实施对象
    • C、风险识别
    • D、风险管理

    正确答案:D

  • 第18题：

    寿险公司全面风险管理的体系工作非常庞杂，主要包括风险管理战略、工作环节以及基本支持等层次。以下关于该体系的说法中，错误的是（）。

    • A、风险管理战略需要确定风险偏好体系的有效性标准，其中风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度和风险限额三部分
    • B、全面风险管理包括风险识别、评估、预警、管理方法选择、风险应对和报告等环节
    • C、全面风险管理的基本支持包括风险管理制度、风险管理信息系统、风险量化模型、风险绩效考核
    • D、资产负债管理与全面风险管理基本无关

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）
    A

    专家制度

    B

    评级方法

    C

    信用评分方法

    D

    信用风险量化模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    传统信用风险度量方法有（）
    A

    专家制度

    B

    评级方法

    C

    信用评分方法

    D

    信用风险量化模型

    E

    信用风险计量模型


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。
    A

    风险估计

    B

    风险评价

    C

    风险识别

    D

    风险管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
    A

    信用风险计量模型

    B

    信用风险量化模型

    C

    信用监控模型

    D

    信用风险组合模型


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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