内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
第1题:
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
第2题:
下面有关违约概率的说法,错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者
C.违约概率就是通常所称的违约率
D.违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率
第3题:
第4题:
第5题:
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
第6题:
根据《银行资本管理办法(试行)》,内部评级高级法应该估计()。
第7题:
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
第8题:
对
错
第9题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
第10题:
对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值
对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值
对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值
以上都不是
第11题:
违约概率(PD.
违约风险暴露(EAD.
违约损失率(LGD.
有效期限(M)
E.风险评级(A
第12题:
违约概率
违约损失率
有效期限
违约损失暴露
第13题:
内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的( )。
A.违约损失率
B.违约的风险暴露
C.违约的期限
D.违约概率
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
第18题:
()是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素,无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求来估计。
第19题:
下列哪项必须根据至少7年的观察期()
第20题:
盈利能力比率
效率比率
杠杆比率
违约概率
第21题:
对
错
第22题:
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
期限
第23题:
可以分为初级法和高级法
初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值