在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。A、VIX指数B、SENSEX指数C、S&P CNX指数D、Euro Stoxx指数

题目

在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。

  • A、VIX指数
  • B、SENSEX指数
  • C、S&P CNX指数
  • D、Euro Stoxx指数
相似考题

1.下列各类指数中,可以编制指数体系的是( )。A、个体指数B、综合指数C、用综合指数变形权数加权的平均数指数D、平均指标指数E、用固定权数加权的平均数指数

2.在实际分析中，比较常用的指数体系有（ ）A.基期权数加权的数量指数 B. 基期权数加权的质量指数C. 报告期权数加权的数量指数D. 报告期权数加权的质量指数 E.零售价格指数

3.以下指数中，由中证指数公司编制体现A股市场发展趋势的指标是（ ）。A.中信债券指数 B.上证180指数 C.中证全债指数 D.沪深300指数

4.动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制，以（ ）期权的隐含波动率加权半均计算得来。A．标普500指数B．道琼斯工业指数C．日经100指数D．香港恒生指数

参考答案和解析
正确答案:A
更多“在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。A、VIX指数B、SENSEX指数C、SP CNX指数D、Euro Stoxx指数”相关问题

  • 第1题：

    (　)是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

    A.中证全债指数

    B.沪深300指数

    C.标准普尔500指数

    D.道琼斯工业平均指数

    答案：B
    解析：
    沪深300指数是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。中证指数公司同时计算并发布沪深300的价格指数和全收益指数，其中价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后在中证指数公司网站和上海证券交易所网站上发布。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第2题：

    ( )是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

    A、中证全债指数
    B、沪深300指数
    C、标准普尔500指数
    D、道琼斯工业平均指数

    答案：B
    解析：
    沪深300指数是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。中证指数公司同时计算并发布沪深300的价格指数和全收益指数，其中价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后在中证指数公司网站和上海证券交易所网站上发布。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

  • 第3题：

    世界上著名的股票指数有（ ）。

    A.道琼斯工业平均指数
    B.标准普尔500指数
    C.道琼斯欧洲STOXX50指数
    D.金融时报指数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    世界上最著名的股票指数包括：道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、纽约证交所综合股票指数、道琼斯欧洲STOXX50指数、英国的金融时报指数、日本的日经225股价指数、中国香港的恒生指数等。

  • 第4题：

    下列指数中属于数量指数的是（ ）

    A.产量指数

    B.价格指数

    C.单位成本指数

    D.劳动生产率指数

    答案：A
    解析：
    数量指数也称物量指数，是表明总体单位数量、规模等数量变动的相对数，如，产量指数、销售量指数等。

  • 第5题：

    当波动率指数(VIX)越高时，意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈。（ ）


    答案：对
    解析：
    波动率指数(VIX)也称为投资者恐慌指数，反映了投资者对未来证券市场波动性的预期，由此可以观察投资者的心理表现。当波动率指数越高时，意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；当波动率指数越低时，意味着投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。

  • 第6题：

    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

    • A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
    • B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权
    • C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权
    • D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。

    • A、印度S&P CNX Nifty指数期权
    • B、韩国KOSPI200指数期权
    • C、日本Nikkei 225指数期权
    • D、台湾地区台指期权

    正确答案:D

  • 第8题：

    在我国统计实践中，数量指标指数的编制采用（）指数公式，质量指标指数的编制采用（）指数公式。


    正确答案:拉氏；帕氏

  • 第9题：

    下列指数中属于数量指数的是（）

    • A、产量指数
    • B、价格指数
    • C、单位成本指数
    • D、劳动生产率指数

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    张三预计恒生指数将上涨，那么张三可能进行的操作是（）。
    A

    买入恒生指数期权的认购期权

    B

    卖出恒生指数期权的认购期权

    C

    买入恒生指数期权的认沽期权

    D

    卖出恒生指数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果你利用期权进行投机炒作，并且看空S&P100指数，应该采取下列哪个交易策略（）。
    A

    出售S&P100指数的看涨期权

    B

    出售S&P100指数的看跌期权

    C

    买入S&P100指数的看涨期权

    D

    买入S&P100指数的看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。
    A

    印度S&P CNX Nifty指数期权

    B

    韩国KOSPI200指数期权

    C

    日本Nikkei 225指数期权

    D

    台湾地区台指期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于指数跟踪方法中，叙述正确的是（ ）。

    Ⅰ编制指数时和复制指数时都需要考虑各种成本

    Ⅱ大多数指数的变动都是在某个交易日收盘时生效

    Ⅲ在跟踪指数的过程中．由于市场在短时间内不能承受大规模的交易，权重的调整往往需要多次交易才能完成

    Ⅳ根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    指数编制和指数复制的区别：首先，编制指数时不用考虑各种费用（Ⅰ项说法错误），但是在复制指数时需要考虑各式各样的成本。这些成本不仅包括佣金等交易费用，还包括建立、管理指数组合的各种费用，通常表现为销售费用和管理费用。这部分费用多为显性成本，较难控制。其次，大多数指数的变动都是在某个交易日收盘时生效，即指数成分的增加、减少或者成分证券权重的调整都是按照调整日的收盘价进行的。但是在跟踪指数过程中，由于市场在短时间内不能承受大规模的交易，权重的调整往往需要多次交易才能完成。这导致指数复制的价格变成了成交均价，与指数编制所用的收盘价出现了差异。这部分差异通常叫流动性成本，又称冲击成本，需要管理人设计交易算法进行控制。根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法所使用的样本股票的数量依次递减，但是跟踪误差通常依次增加。知识点：了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境；

  • 第14题：

    下列指数中，由中证指数公司编制反映A股市场整体走势的是（ ）。

    A.上证180指数
    B.中证全债指数
    C.沪深300指数
    D.中信债券指数

    答案：C
    解析：
    沪深300指数是由中证指数有限公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。

  • 第15题：

    下列股票指数，采用算术平均法编制的是（ ）。

    A.道琼斯工业平均指数
    B.道琼斯欧洲STOXX50指数
    C.日经225股价指数
    D.中国香港恒生指数

    答案：A,C
    解析：
    道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法，故本题答案为AC。

  • 第16题：

    波动率指数由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制，以( )期权的隐含波动率加权平均计算得米

    A: 标普500指数
    B: 道琼斯工业指数
    C: 日经100指数
    D: 香港恒生指数

    答案：A
    解析：
    VIX指数（VolAtility InDex），即波动率指数，已经成为全球投资者评估美国股票市场风险的主要依它由芝加哥期货交易所(CBOT)所编制，以标普500指数期权的隐含波动率加权平均计算得来。

  • 第17题：

    发行者发行这款产品后，面临的风险是（ ）。

    A.中证 500 指数上涨
    B.中证 500 指数下跌
    C.中证 500 指数波动率上升
    D.中证 500 指数波动率下降

    答案：A,C
    解析：
    发行产品后，发行者处于看涨期权的空头，随着指数的上涨，发行者未来履约的风险会变大。同时，根据期权定价的基本原理，随着波动率上升，期权的价值也会上升，期权的空头（发行方）的履约风险也会变大。

  • 第18题：

    以下期权产品中，合约乘数最大的是（）

    • A、S&P CNX Nifty指数期权
    • B、KOSPI200指数期权
    • C、Nikkei 225指数期权
    • D、Euro Stoxx 50指数期权

    正确答案:B

  • 第19题：

    CME的S&P500指数期货合约的规格是（）。

    • A、200美元*S&P500期货指数
    • B、250美元*S&P500期货指数
    • C、50美元*S&P500期货指数
    • D、100美元*S&P500期货指数

    正确答案:B

  • 第20题：

    张三预计恒生指数将上涨，那么张三可能进行的操作是（）。

    • A、买入恒生指数期权的认购期权
    • B、卖出恒生指数期权的认购期权
    • C、买入恒生指数期权的认沽期权
    • D、卖出恒生指数

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。
    A

    VIX指数

    B

    SENSEX指数

    C

    S&P CNX指数

    D

    Euro Stoxx指数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下期权产品中，合约乘数最大的是（）
    A

    S&P CNX Nifty指数期权

    B

    KOSPI200指数期权

    C

    Nikkei 225指数期权

    D

    Euro Stoxx 50指数期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。
    A

    买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    B

    买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权

    C

    买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权

    D

    卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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