执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()
第1题:
日历差价期权的组成()
A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头
B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头
C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权,执行价格高的为空头
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
宽跨式期权策略中的()。
第8题:
多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合
投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
第9题:
标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第10题:
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
第11题:
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
当股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净收益为期权价格
当股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收人为执行价格,净损失为期权价格
第12题:
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
第13题:
卖出一个低执行价格(A)看涨期权,买入两个中执行价格(B)的看涨期权,再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。( )
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。
第19题:
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第20题:
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
当到期日股价大于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本
当到期日股价小于执行价格时,抛补看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
第21题:
看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格
看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格
看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格
两种期权不能比较
第22题:
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权
买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
第23题:
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越高,而看跌期权的价格越低
执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低,而看跌期权的价格越高
执行价格相同的期权,到期时间越长,无论看涨期权还是看跌期权期权,期权的价格越高
第24题:
卖出执行价格较高的看涨期权
买入执行价格较低的看涨期权
卖出执行价格较低的看跌期权
买入执行价格较高的看跌期权