影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。

题目

影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。

相似考题

1.下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是( )。A.股票指数B.持有期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模

2.下列有关股指期货无套利区间说法正确的是( )。A.中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套利区间宽度B.上证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度C.沪深300股指期货的现货、期货流动性好，增加了其股指期货无套利区间宽度D.中证500指数缺乏现货做空工具，增加了其股指期货无套利区间宽度

3.下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（ ）。 A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C．先后进行股指期货合约和股票交易 D．套利头寸的了结有三种选择

4.影响无套利区间宽度的主要因素是( )。A.股票指数B.合约存续期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模

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  • 第1题：

    关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（ ）。

    A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

    B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

    C．先后进行股指期货合约和股票交易

    D．套利头寸的了结有三种选择


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。

    A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
    B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
    C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
    D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    答案：A,C,D
    解析：
    无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第3题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

    A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第4题：

    影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）。

    A.股票指数
    B.合约存续期
    C.市场冲击成本和交易费用
    D.交易规模

    答案：C
    解析：
    在股指期货期现套利中，无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项因素所决定的。

  • 第5题：

    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

    A. 交易费用
    B. 期货交易保证金
    C. 股票与红利
    D. 市场冲击成本

    答案：A,B,D
    解析：
    股指期货理论价格计算中考虑了股票这种基础资产的持有成本,包括：①资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量；②持有期内可能得到的股票分红红利，然而，由于这是持有资产的收入，当将其看作成本时．只能是负值成本。故此题选ABD：

  • 第6题：

    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（ ），如果这些因素不存在，则需要计算无套利区间。
    Ⅰ.交易费用
    Ⅱ.期货交易保证金
    Ⅲ.股票与红利
    Ⅳ.市场冲击成本

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑交易费用、期货交易保证金、市场冲击成本，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

  • 第7题：

    下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

    • A、套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
    • B、确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
    • C、先后进行股指期货合约和股票交易
    • D、套利头寸的了结有三种选择

    正确答案:C

  • 第8题：

    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

    • A、交易费用
    • B、期货交易保证金
    • C、股票与红红利
    • D、市场冲击成本

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    单选题
    影响无套利区间幅宽的主要因素是（）。
    A

    股票指数

    B

    持有期

    C

    市场冲击成本和交易费用

    D

    交易规模


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    无套利区间的上下界幅宽主要是由（  ）决定的。
    A

    交易费用

    B

    市场冲击成本

    C

    期货合约实际价格

    D

    期货合约理论价格


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    影响股指期货期现套利无套利区间的主要因素是（）。
    A

    市场冲击成本和交易费用

    B

    合约存续期

    C

    交易规模

    D

    股票指数


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是市场冲击成本和交易费用。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。（）


    答案：对
    解析：
    无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。

  • 第14题：

    股指期货无套利区间的上下界幅宽主要由交易费用、市场冲击成本和借贷利率差成本所决定。（ ）


    答案：错
    解析：
    无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项决定的。

  • 第15题：

    以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。

    A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
    B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
    C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
    D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

    答案：B
    解析：
    若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

  • 第16题：

    无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。

    A.市场冲击成本
    B.期货合约实际价格
    C.交易费用
    D.期货合约理论价格

    答案：A,C
    解析：
    无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本决定的。

  • 第17题：

    下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（ ）。

    A.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本
    B.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本
    C.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本
    D.套利上限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本

    答案：A,C
    解析：
    在计算外汇无套利区间时，上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本，下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本。

  • 第18题：

    对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。

    • A、股票指数
    • B、持有期
    • C、市场冲击成本和交易费用
    • D、交易规模

    正确答案:C

  • 第19题：

    无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。

    • A、交易费用
    • B、现货价格大小
    • C、期货价格大小
    • D、市场冲击成本

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    影响无套利区间幅宽的主要因素是（）。

    • A、股票指数
    • B、持有期
    • C、市场冲击成本和交易费用
    • D、交易规模

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。
    A

    无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间

    B

    只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利

    C

    只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利

    D

    当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    对无套利区间幅宽影响最大的因素是（）。
    A

    股票指数

    B

    持有期

    C

    市场冲击成本和交易费用

    D

    交易规模


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
    A

    交易费用

    B

    期货交易保证金

    C

    股票与红利

    D

    市场冲击成本


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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