市场组合的系数等于1。
题目
市场组合的系数等于1。
相似考题
参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：
在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。( )答案：10解析：本题考核的知识点是“证券的市场组合的含义”。市场组合的贝他系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合 中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。 -
第2题：
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误答案：A解析：本题考查贝塔系数，题干说法正确。 -
第3题：
关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
B.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致答案：D解析：塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资纟且合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第4题：
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是（ ）。
A.如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资 产的贝塔系数的平均值等于1
B.市场组合的贝塔系数等于1
C.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数答案：D解析：。金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数是方差。贝塔 系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组 合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，因此D项的说法错误。 -
第5题：
下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。A.β系数可以为负数
B.市场组合的β系数等于1
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险答案：C解析：由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。 -
第6题：
市场组合的系数等于1。
A对
B错
对
略 -
第7题：
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
- A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
- B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
- C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
- D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
- E、β系数等于0，证券组合无系统风险
正确答案:A,C,E -
第8题：
市场投资组合的β系数等于（）。
- A、0
- B、1
- C、-1
- D、-1到1之间的随机值
正确答案:C -
第9题：
填空题市场投资组合的β系数等于（ ）。正确答案： 1解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
正确答案： E,D解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题市场组合的系数等于1。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题市场投资组合的β系数等于()。A0
B1
C-1
D-1到1之间的随机值
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。答案：对解析： -
第14题：
β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。A.一致、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大答案：C解析：β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场—致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比币场小。 -
第15题：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A.小于1
B.大于1
C.小于等于1
D.大于等于1答案：B解析：贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第16题：
在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。（ ）答案：对解析：所有证券的组合即市场组合，市场组合的β系数等于1。 -
第17题：
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。()答案：对解析： -
第18题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。
- A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
- C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
正确答案:D -
第19题：
市场投资组合的β系数等于（ ）。
正确答案:1 -
第20题：
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析： -
第21题：
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
C贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
正确答案： D解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第22题：
单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。Aβ系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场
B整个证券市场的β值等于1
C投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均
Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
正确答案： A解析： -
第23题：
判断题β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
B贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
正确答案： D解析：
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。