（）可以用来计算人身风险损失 A、生命价值学说B、资产组合理论C、CAPMD、APT

题目

（）可以用来计算人身风险损失

  • A、生命价值学说
  • B、资产组合理论
  • C、CAPM
  • D、APT
相似考题

1.下列关于生命价值理论的说法中正确的有( )：①生命价值是人寿保险的经济基础;②任何影响个人收入能力的事件都会影响生命价值;③人的生命价值是个人预期收入的资本化价值;④生命价值理论明确了人身风险的基本衡量方法。A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④

2.在人身保险中，可以用来测定对人身保险需求程度的方法之一是（ ）A．“生存价值”理论B．“生命价值”理论C．“生活成本”理论D．“生命意义”理论

3.生命价值理论是针对( )的分析方法A．人身风险B．财产风险C．责任风险D．以上皆非

4.在风险——收益坐标系下,将无风险投资点与有风险的市场组合点组成的投资组合的有效前沿称为资本市场线,英文缩写为()。A.SMLB.CMLC.CAPMD.APT

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  • 第1题：

    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。

    A.最大撤回

    B.风险敞口

    C.下行风险

    D.风险价值


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
    Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
    Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
    Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
    Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设:投资者是追求利益的，同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。

  • 第3题：

    詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。

    A.MM
    B.均值—方差
    C.CAPM
    D.APT

    答案：C
    解析：
    詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

  • 第4题：

    互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。（ ）


    答案：对
    解析：
    互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。

  • 第5题：

    下列论述不正确的是()。

    A:人的一生，如果按年龄划分，大致可以分为少儿期、青年期、中年期和老年期四个阶段
    B:理财规划师面对的客户面临的主要风险包括人身风险、财产损失风险、责任风险和投资风险
    C:生命价值分析模型将家庭可能遭受的财物损失以重置价值取代
    D:用于死亡所引起的经济损失的评估方法，也可以用于计算健康风险所引起的损失

    答案：C
    解析：
    为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，根据风险管理的方法可以建立一个生命价值分析模型。该模型将家庭可能遭受的财物损失以经济价值取代，此价值通常是购买寿险的依据。利用该模型可以帮助人们决定是否需要购买人寿保险产品，以及确定合理的保险金额。

  • 第6题：

    剩余风险应该如何计算？（）

    • A、威胁×风险×资产价值
    • B、（威胁×资产价值×脆弱性）×风险
    • C、单次损失值×频率
    • D、（威胁×脆弱性×资产价值）×控制空隙

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）可以用来计算人身风险损失。

    • A、生命价值学说
    • B、资产组合理论
    • C、CAPM
    • D、APT

    正确答案:A

  • 第8题：

    （）说明了期望收益和风险之间的关系。

    • A、APT
    • B、CAPM
    • C、APT和CAPM
    • D、既不是APT也不是CAPM
    • E、还没有这样的定价模型

    正确答案:C

  • 第9题：

    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

    • A、信贷资产组合潜在损失的分布
    • B、信贷资产组合价值的分布
    • C、不同信贷资产组合的风险特征
    • D、信贷资产组合的组成成分

    正确答案:A

  • 第10题：

    问答题
    讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？

    正确答案： APT并不要求满足证券市场线关系的基准资产组合是真实的市场组合，任何在证券市场线上的充分分散化的组合都可以作为基准资产组合。这样，由于不需要考虑现实中不存在市场组合，APT就比CAPM灵活得多。另外，APT对证券市场线关系的实际应用也有了进一步的改进。如果指数组合并没有精确地替代市场组合，这在CAPM模型中很重要，那么只要这个指数组合是充分分散化的，证券市场线关系就仍然成立。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于风险价值计量的表述正确的是（  ）。
    A

    风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

    B

    风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况

    C

    风险价值能直接指明市场风险的具体来源

    D

    风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
    A

    信贷资产组合潜在损失的分布

    B

    信贷资产组合价值的分布

    C

    不同信贷资产组合的风险特征

    D

    信贷资产组合的组成成分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

    A:系统风险
    B:利率风险
    C:非系统风险
    D:市场风险

    答案：C
    解析：
    对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

  • 第14题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


    答案：A
    解析：
    。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

  • 第15题：

    以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。

    A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
    B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
    C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
    D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同

    答案：A,B,C
    解析：
    套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止。与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，其中假设所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。套利定价模型事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有。

  • 第16题：

    提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()


    答案：对
    解析：
    证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产预期收益率以其在组合中的价值比例为权数的加权平均数，因此，提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率；由于投资组合的风险分散化效应，证券资产组合的风险(标准差)通常小于组合中各资产风险(标准差)的加权平均值，因此，提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定能提高证券资产组合的风险水平。

  • 第17题：

    由单基金定理导出（）。

    • A、CML
    • B、SML
    • C、CAPM
    • D、APT

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据生命价值理论，不属于死亡风险的评估方法（）。

    • A、生命价值法
    • B、遗嘱需要法
    • C、损失计算
    • D、个人的净贡献

    正确答案:C

  • 第19题：

    讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？


    正确答案:APT并不要求满足证券市场线关系的基准资产组合是真实的市场组合，任何在证券市场线上的充分分散化的组合都可以作为基准资产组合。这样，由于不需要考虑现实中不存在市场组合，APT就比CAPM灵活得多。另外，APT对证券市场线关系的实际应用也有了进一步的改进。如果指数组合并没有精确地替代市场组合，这在CAPM模型中很重要，那么只要这个指数组合是充分分散化的，证券市场线关系就仍然成立。

  • 第20题：

    根据生命价值理论，死亡风险的评估两种方法是（）。

    • A、生命价值法
    • B、遗嘱需要法
    • C、损失计算
    • D、收益计算

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    （）说明了期望收益和风险之间的关系。
    A

    APT

    B

    CAPM

    C

    APT和CAPM

    D

    既不是APT也不是CAPM

    E

    还没有这样的定价模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）可以用来计算人身风险损失
    A

    生命价值学说

    B

    资产组合理论

    C

    CAPM

    D

    APT


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    剩余风险应该如何计算？（）
    A

    威胁×风险×资产价值

    B

    （威胁×资产价值×脆弱性）×风险

    C

    单次损失值×频率

    D

    （威胁×脆弱性×资产价值）×控制空隙


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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