在证券市场线上，市场组合的β系数为（）A、0B、0.5C、1.0D、1.5

题目

在证券市场线上，市场组合的β系数为（）

  • A、0
  • B、0.5
  • C、1.0
  • D、1.5
相似考题

1.证券市场线与资本市场线在市场均衡时，( )。A.基本一致，但有所区别B.证券市场线反映整个市场的系统性风险C.资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下D.证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下

2.自耦变压器的零序电流速断保护时限取()秒。A、0B、0.5C、1.0D、1.5

3.在实际图像中，当特雷诺指数大于资本市场线的斜率时，证券组合的绩效好于市场绩效，此时证券组合位于证券市场线上方。（ ）

4.证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（ ）

更多“在证券市场线上，市场组合的β系数为（）A、0B、0.5C、1.0D、1.5”相关问题

  • 第1题：

    有效组合仅位于资本市场线上，而无效组合位于证券市场线上。 （ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
    Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
    Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
    Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险，Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上;而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方。

  • 第3题：

    在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。

    A、位于证券市场线上
    B、位于证券市场线下方
    C、位于资本市场线上
    D、位于证券市场线上方

    答案：D
    解析：
    D
    在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。

  • 第4题：

    一个价格被低估的证券将（）。

    A.在证券市场线上
    B.在证券市场线下方
    C.随着它与市场组合协方差的不同，或在证券市场下方或在上方
    D.在证券市场线上方

    答案：C
    解析：
    证券市场线简称为SML，可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。价格被低估处于证券市场线上方，价格被高估处于证券市场线下方。

  • 第5题：

    在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（ ）。

    A.位于证券市场线上
    B.位于证券市场线下方
    C.位于资本市场线上
    D.位于证券市场线上方

    答案：D
    解析：
    在CAPM中，证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果。若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，也就是说位于证券市场线的上方，则理性投资者将更偏好于该资产或资产组合，市场对该资产或资产组合的需求超过其供给，最终抬升其价格，导致其预期收益率降低，使其向证券市场线回归。

  • 第6题：

    成品纸箱烟，烟叶的允差为（）KG。

    • A、0.1
    • B、0.5
    • C、1.0
    • D、1.5

    正确答案:B

  • 第7题：

    正常视力标准为（）

    • A、0.25
    • B、0.5
    • C、1.0
    • D、2.0
    • E、1.5

    正确答案:C

  • 第8题：

    在没有温差的体系中，卡诺循环的热效率为（）。

    • A、0
    • B、0.5
    • C、1.0
    • D、1.2

    正确答案:A

  • 第9题：

    一个被低估的证券将（）

    • A、在证券市场上
    • B、在证券市场线下方
    • C、在证券市场线上方
    • D、随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方

    正确答案:C

  • 第10题：

    关于证券市场线和资本*市场线，下列说法正确的是（）

    • A、价值被低估的证券将处于证券市场线上方
    • B、资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    • C、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    • D、资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    在证券市场线上，市场组合的β系数为（）
    A

    0

    B

    0.5

    C

    1.0

    D

    1.5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10%


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第13题：

    关于证券市场线，下列说法正确的是()。

    A:价值被低估的证券将处于证券市场线上方
    B:资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    C:证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    D:资本市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    答案：A
    解析：
    资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合而非证券市场线；证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准，同时也表明证券的预期收益率与其β系数之间的线性关系。

  • 第14题：

    下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    ①定价正确的证券将处于证券市场线上
    ②证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    ③证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    ④证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

  • 第15题：

    关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。

    A、定价正确的证券将处于证券市场线上
    B、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    C、证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    D、证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    答案：B
    解析：
    B项，资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。

  • 第16题：

    无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。 ( )


    答案：B
    解析：
    。只有最优投资組合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在 资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在 证券市场线上。

  • 第17题：

    关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）

    A.定价正确的证券将处于证券市场线上
    B.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
    C.证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
    D.证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

    答案：B
    解析：
    B项，资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。

  • 第18题：

    如果一个社会里的所有家庭收入都相等那么这个社会的基尼系数会是（）

    • A、0
    • B、0.5
    • C、1.0
    • D、2.0

    正确答案:A

  • 第19题：

    证券市场线与资本市场线在市场均衡时，（）。

    • A、基本一致，但有所区别
    • B、证券市场线反映整个市场的系统性风险
    • C、资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
    • D、证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    比较资本.市场线和证券市场线便可以看出，只有最优投资组合才落在资本.市场线上，其他组合和证券则落在资本.市场线上方。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

    • A、1.5%
    • B、2%
    • C、3%
    • D、4.5%

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    在证券市场线上，市场组合的贝塔值是（）。
    A

    O

    B

    1

    C

    1.5

    D

    2


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    一个被低估的证券将（）
    A

    在证券市场上

    B

    在证券市场线下方

    C

    在证券市场线上方

    D

    随着它与市场资产组合斜方差的不同，或在证券市场线下方或在上方


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容