讨论马柯维茨有效集的含义。

题目

讨论马柯维茨有效集的含义。

相似考题

1.现代证券组合理论的开端是( )。A．马柯维茨B．夏普C．罗尔D．特雷诺

2.（ ）以马柯维茨的均异为基础。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率

3.有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()此题为判断题(对，错)。

4.套利定价理论(APT)是由( )提出的．A．马柯维茨B．夏普C．罗斯D．特雷诺

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  • 第1题：

    多元智力理论的创始人是()

    A.皮亚杰

    B.马卡连柯

    C.加德纳

    D.维果茨基


    参考答案：C

  • 第2题：

    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()


    答案：对
    解析：
    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

  • 第3题：

    ()提出了著名的需求层次理论。

    A:罗斯
    B:萨缪尔森
    C:马斯洛
    D:马柯维茨

    答案：C
    解析：
    马斯洛提出了著名的需求层次理论。

  • 第4题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第5题：

    现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    现代证券理论的诞生始于（）

    • A、罗斯
    • B、马柯维茨
    • C、夏普
    • D、卡森

    正确答案:B

  • 第7题：

    提出有资本资产定价模型的金融学家是（）

    • A、马柯维茨
    • B、法马
    • C、夏普
    • D、默顿

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

    正确答案： 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者,投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率,投资者都是规避风险的
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第10题：

    单选题
    提出有资本资产定价模型的金融学家是（）
    A

    马柯维茨

    B

    法马

    C

    夏普

    D

    默顿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
    A

    威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    B

    威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    C

    哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    D

    哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    讨论马柯维茨有效集的含义。

    正确答案： 有效集是指能同时满足预期收益率最大和风险最小的投资组合的集合。对于一个理性的投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同样的预期收益率，他们将会选择风险最小的组合。能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是马柯维茨有效集。有效集曲线具有如下特点：有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了"高收益、高风险"的原则；有效集是一条向上凸的曲线；有效集曲线上不可能有凹陷的地方。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第14题：

    20世纪60年代，( )提出了著名的有效市场假说理论。

    A: 哈里·马柯维茨
    B: 尤金·法玛
    C: 夏普、特雷诺和詹森
    D: 理查德·罗尔

    答案：B
    解析：
    20世纪60年代，美国芝加哥大学财务学家尤金·
    法玛提出了著名的有效市场假说理论》;1952年，哈里·马柯维茨发表了一篇题为《
    证券组合选
    择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端;夏普、特雷诺和詹森三人分别于1964年
    、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价理论 (CAPM);1976
    年，理查德·罗尔提出套利定价理论(APT)。
    【考点】个人理财概述——个人理财业务的发展及原因

  • 第15题：

    马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）


    答案：对
    解析：
    马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

  • 第16题：

    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


    正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

  • 第17题：

    马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）

    • A、第一象限
    • B、第二象限
    • C、第三象限
    • D、第四象限

    正确答案:B

  • 第18题：

    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

    • A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
    • C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    正确答案:C

  • 第19题：

    当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。

    • A、仍为原来的马柯维茨有效边界
    • B、从无风险资产出发到T点的直线段
    • C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
    • D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线

    正确答案:D

  • 第20题：

    填空题
    当代国际证券投资理论是以马柯维茨的（）为基础发展起来的。

    正确答案： 证券组合理论
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。
    A

    仍为原来的马柯维茨有效边界

    B

    从无风险资产出发到T点的直线段

    C

    从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

    D

    从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）
    A

    第一象限

    B

    第二象限

    C

    第三象限

    D

    第四象限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    现代资产组合理论最早由美国著名经济学家马柯维茨系统提出。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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