因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。

题目

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。

相似考题

1.因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()此题为判断题(对，错)。

2.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

3.( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。A.指数跟踪方法B.单因子模型C.多因子模型D.资产定价模型

4.资本资产定价模型的一个重要假设是投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。（ ）

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。”相关问题

  • 第1题：

    关于存货经济模型,说法错误的是()。

    A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法

    B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡

    C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形

    D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本


    正确答案：C

  • 第2题：

    模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。



    答案：错
    解析：
    第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。

  • 第3题：

    关于CAPM的描述错误的是（）。

    • A、CAPM属于均衡定价模型
    • B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
    • C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
    • D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

    正确答案:C

  • 第4题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

    • A、变动
    • B、预期变动
    • C、非预期变动

    正确答案:C

  • 第5题：

    自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量的因素不是，而是关于的预期，且预期形成的过程是，其中，被称为（）。

    • A、衰减率
    • B、预期系数
    • C、调整因子
    • D、预期误差

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列对多因子模型的描述错误的是（）。

    • A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
    • B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
    • C、多因子模型可以识别基金业绩的来源
    • D、多因子模型中的因子数量是固定的

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）

    • A、损失分布法
    • B、极端值理论模型
    • C、标准法
    • D、内部计量法

    正确答案:D

  • 第8题：

    与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    马克维茨的资产选择模型需要（）。
    A

    相关证券的方差-协方差估计

    B

    最优化的数学模型

    C

    N种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券

    D

    将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。
    A

    单一因素模型假设随机误差项与因素不相关

    B

    单一因素模型是市场模型的特例

    C

    单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关

    D

    单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）
    A

    损失分布法

    B

    极端值理论模型

    C

    标准法

    D

    内部计量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第14题：

    以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。

    A.资本资产定价模型
    B.套利定价模型
    C.三因素模型
    D.风险累加法

    答案：B
    解析：
    套利定价模型（APT）是由罗斯（Stephen A. Ross）于1976年提出的，该模型以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。

  • 第15题：

    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    CAPM模型假设很多，并将影响风险的因子归为一个，即收益的不确定性。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。

    • A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关
    • B、单一因素模型是市场模型的特例
    • C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关
    • D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列做法中（）不属于量化投资。

    • A、建立收益预测的因子模型
    • B、建立风险预测模型
    • C、走访上市公司
    • D、建立业绩评价的因子模型

    正确答案:C

  • 第19题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    下列对多因子模型的描述错误的是（）。
    A

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益

    B

    多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险

    C

    多因子模型可以识别基金业绩的来源

    D

    多因子模型中的因子数量是固定的


    正确答案： C
    解析： 多因子模型中的因子数量是开放的，众多经济学家为此做出了重要贡献，但是却无法限定因子的数量。

  • 第21题：

    判断题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。
    A

    变动

    B

    预期变动

    C

    非预期变动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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