定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。A、50B、51.25C、52.5D、51.27

题目

定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。

  • A、50
  • B、51.25
  • C、52.5
  • D、51.27
相似考题

1.考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元

2.假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。 A.75．63 B.76．12 C.75．62 D.75．125

3.考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。 Ⅰ41 Ⅱ40.5 Ⅲ40 Ⅳ39A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元

更多“定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。A、50B、51.25C、52.5D、51.27”相关问题

  • 第1题：

    当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
    若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第2题：

    某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。 3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。

    • A、-5.35
    • B、-5.4
    • C、-5.5
    • D、-5.6

    正确答案:C

  • 第3题：

    假定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。

    • A、50
    • B、51.25
    • C、52.5
    • D、51.27

    正确答案:D

  • 第4题：

    当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？


    正确答案:（30 – 5e-0.03）e0.06 
    实际上是计算资金成本=30元借贷6个月的利息-中途就可以偿还的5元的3个月利息，资金成本就是期货的远期价格定价所在。

  • 第5题：

    ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；


    正确答案:看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10／(1+2％)=1．80(元)

  • 第6题：

    单选题
    某股票预计在1个月和3个月后每股派发1元股息，该股票目前市价为10元，所有期限的无风险连续复利年利率为5%。某股票投资者刚刚取得该股票6个月的远期空头合约，该远期价格是（　　）元。
    A

    7.92

    B

    8.02

    C

    8.12

    D

    8.22

    E

    9.02


    正确答案： B
    解析：
    1个月后和3个月后派发的1元股息的现值为：
    I=e-0.05×1/12+e-0.05×3/12=1.98（元）
    远期价格公式为F=（S0－I）erT，代入已知的S0=10，r=0.05，可得远期价格为：
    F=（10-1.98）×e0.05×0.5=8.22（元）

  • 第7题：

    问答题
    一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益，股票价格为25美元，无风险利率为10%，此股票远期合约的价格为多少？

    正确答案： 此股票远期合约的价格=25×e（0.10-0.04）×0.5=25.76美元
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。
    A

    106.60

    B

    103.21

    C

    102.28

    D

    105.11


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。
    A

    50

    B

    51.25

    C

    52.5

    D

    51.27


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定某股票目前的股价为50元，且未来6个月内不支付红利，若无风险利率为5%，签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约，远期的价格应为（）。
    A

    50

    B

    51.25

    C

    52.5

    D

    51.27


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。 该股票6个月后的远期价格等于（）元。
    A

    38.19

    B

    38.89

    C

    39.19

    D

    39.89


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期合约的多头价值为（）。
    A

    -1.18元

    B

    -1.08元

    C

    1.08元

    D

    1.18元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据下面资料，回答78-79题
    当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
    79若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第14题：

    某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元，一年期无风险利率为 6%。 该股票6个月后的远期价格等于（）元。

    • A、38.19
    • B、38.89
    • C、39.19
    • D、39.89

    正确答案:C

  • 第15题：

    某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。

    • A、-5.00
    • B、-5.55
    • C、-6.00
    • D、-6.55

    正确答案:B

  • 第16题：

    一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益，股票价格为25美元，无风险利率为10%，此股票远期合约的价格为多少？


    正确答案:此股票远期合约的价格=25×e（0.10-0.04）×0.5=25.76美元

  • 第17题：

    单选题
    某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。
    A

    0

    B

    38.19

    C

    38.89

    D

    39.19


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。
    A

    0

    B

    28.19

    C

    28.89

    D

    29.19


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    一个现价为100元的股票的10个月期的远期合约，若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润，若无风险的年利率为8%，远期价格为（）。
    A

    106.60

    B

    103.21

    C

    102.28

    D

    105.11


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。
    A

    0

    B

    4

    C

    6

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    一个还有6个月到期的远期，标的资产的连续红利收益率为4%，若无风险年利率为10%，远期价格为54元，目前该标的资产的价格为50元，求时刻s远期的价格？（）
    A

    2.36

    B

    -2.36

    C

    51.52

    D

    -51.52


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
    A

    21.18元

    B

    22.49元

    C

    24.32元

    D

    25.76元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？

    正确答案： （30 – 5e-0.03）e0.06 
    实际上是计算资金成本=30元借贷6个月的利息-中途就可以偿还的5元的3个月利息，资金成本就是期货的远期价格定价所在。
    解析： 暂无解析

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