因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。
第1题:
A、CAPM
B、二叉树模型
C、BS模型
D、三因子定价模型
答案:D
解析:
投资风险分析最常用的方法是风险调整贴现率法。这种方法的基本思路是对于高风险的项目,采用较高的贴现率计算净现值,然后根据净现值法的规则来选择方案。问题的关键是如何根据风险的大小来确定包括了风险的贴现率即风险调整贴现率。确定一个含有风险的贴现率有若干不同的方法,如用资本成本定价模型、综合资本成本以及项目本身的风险来估计贴现率等。而最常用的估计风险调整贴现率的方法是三因子定价模型
第2题:
第3题:
第4题:
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。
第5题:
CAPM模型假设很多,并将影响风险的因子归为一个,即收益的不确定性。
第6题:
下列对多因子模型的描述错误的是()。
第7题:
主要的风险收益模型有()。
第8题:
资本与劳动在生产上是可以相互替换的,是()。
第9题:
对
错
第10题:
相关证券的方差-协方差估计
最优化的数学模型
N种证券的市场因子可能就只有有限的几种,如利率的非预期变化将波及所有的证券
将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数,即为因子模型
第11题:
单一因素模型假设随机误差项与因素不相关
单一因素模型是市场模型的特例
单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关
单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
第12题:
对
错
第13题:
A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法
B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡
C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形
D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本
第14题:
第15题:
第16题:
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的()有关的经济模型。
第17题:
下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是()。
第18题:
下列做法中()不属于量化投资。
第19题:
与APM模型相同,多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。
第20题:
多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
多因子模型可以识别基金业绩的来源
多因子模型中的因子数量是固定的
第21题:
对
错
第22题:
变动
预期变动
非预期变动
第23题:
建立收益预测的因子模型
建立风险预测模型
走访上市公司
建立业绩评价的因子模型