资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。A、知足的B、不知足的C、风险中性的D、风险厌恶的

题目

资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。

  • A、知足的
  • B、不知足的
  • C、风险中性的
  • D、风险厌恶的
相似考题

1.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

2.投资组合理论的基本假设是（ ）。A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B．投资者是不知足的和厌恶风险的C．投资者总是希望持有有效资产组合D．投资者的投资为多个投资期

3.马科威茨模型的理论假设主要有（ ）。A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布B.证券收益具有相关性C.投资者是不知足的和风险厌恶的D.投资者都遵循主宰原则E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关

4.现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )

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  • 第1题：

    资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。

    A．投资者不知足且厌恶风险

    B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

    C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    E．不允许卖空

    F．资本市场没有摩擦


    正确答案：ACDF

  • 第2题：

    马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
    Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
    Ⅱ.不允许卖空
    Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
    Ⅳ.市场是中性的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    马柯威茨模型的理论假设包括:（1）投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险。（2）投资者是不知足的和风险厌恶的

  • 第3题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4‘的特征如下表所示：


    那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说,具有投资价值的证券是（ ）。
    A. 1 和 2 B. 2 和 3
    C. 3 和 4 D. 4 和 1


    答案：B
    解析：
    不知足且厌恶风险的投资者，对应的是 高的期望收益率和低的标准差。

  • 第5题：

    假定不允许构造证券组合，并且证券Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的特征如下表所示：



    那么，对不知足且厌恶风险的投资者来说，可能具有投资价值的证券有（）。

    A:Ⅲ
    B:Ⅱ
    C:Ⅳ
    D:Ⅰ

    答案：A,C
    解析：
    对不知足且厌恶风险的投资者来说，在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好。对于题干中的四种证券，不知足且厌恶风险的投资者不会选择期望收益率最低的证券，也不会选择风险最大的证券，因此不会选择Ⅰ和Ⅱ。用排除法，可知可能具有投资价值的证券是Ⅲ和Ⅳ。

  • 第6题：

    证券组合的叫行域中最小方差组合( )。

    A: 可供厌恶风险的理性投资者选择
    B: 其期望收益率最大
    C: 总会被厌恶风险的理性投资者选择
    D: 不会被风险偏好者选择

    答案：A
    解析：
    理性投资者只会选择在有效边界上的投资组合进行资产配置。在有效边界上，
    上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有叫行组合中方差最小，被称作最小方著组合。在该组合点，投资者承担的风险最小，因而可供厌恶风险的理性投资者选择。

  • 第7题：

    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

    • A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
    • B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
    • C、投资者之间的差异：风险规避程度
    • D、投资者均持有市场组合

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    APT的基本假设中，投资者是（）。

    • A、知足的
    • B、不知足的
    • C、风险中性的
    • D、风险厌恶的

    正确答案:B

  • 第9题：

    按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。

    • A、投资组合
    • B、资产负债风险管理
    • C、多样化投资分散风险
    • D、系统管理

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    资产组合理论的基本假设包括（）。
    A

    均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合

    B

    投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的

    C

    瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复

    D

    有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的是（　　）。
    A

    商品市场没有摩擦

    B

    投资者都是价格接受者，且有不同的投资期限

    C

    投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合

    D

    投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    资本资产定价模型的基本假设为：①投资者都是价格接受者，且投资期限相同；②投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合；③投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有完全相同的预期；④资本市场没有摩擦。

  • 第12题：

    单选题
    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）
    A

    风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B

    风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    C

    投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

    D

    A和C

    E

    B和C


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
    Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

  • 第14题：

    根据现代组合理论，下列说法正确的有()。

    A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    C:不同投资者因为偏好态度不同，会有不同的无差异曲线簇
    D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱

  • 第15题：

    不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是()

    A.无差异曲线向左上方倾斜
    B.收益增加的速度快于风险增加的速度
    C.无差异曲线之间可能相交
    D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第17题：

    ( )是资本资产定价模型的假设条件。

    A: 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
    B: 投资者对证券的收益利风险及证券间的关联性具响完全相同的预期
    C: 证券的收益率具有确定性
    D: 投资者不知足且厌恶风险

    答案：A,B,D
    解析：
    资本资产定价模型的假设包括以下四项：①所有投资者都采用预期收益率利收益率的标准差来衡量资产的收益利风险③所有的投资者具响同质预期，他们对各项资产的预期收益率、标准差和协方差等具有相同的预期，③所有的投资者都是理性的，或者都是风险厌恶的，④所有的投资者者都是永不满足的。

  • 第18题：

    以下哪个不是APT模型的基本假设（）。

    • A、市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
    • B、存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
    • C、投资者是风险规避的
    • D、投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止

    正确答案:C

  • 第19题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第20题：

    由资本资产定价模型的假设可以得出（）

    • A、投资者是理性的
    • B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
    • C、每个投资者的线性有效集都是一样的
    • D、投资者的最优投资组合是相同的
    • E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    APT的基本假设中，投资者是（）。
    A

    知足的

    B

    不知足的

    C

    风险中性的

    D

    风险厌恶的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。
    A

    市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者

    B

    投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期

    C

    投资者之间的差异：风险规避程度

    D

    投资者均持有市场组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
    A

    知足的

    B

    不知足的

    C

    风险中性的

    D

    风险厌恶的


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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