市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。

题目

市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。

相似考题

1.市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。 ()此题为判断题(对，错)。

2.证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该( )的10%．A，上市公司净资产B．证券交易总量C．证券流通市值D．证券发行总量

3.按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。A．无风险收益率B．证券市场的必要收益率C．证券投资组合的βD．各种证券在证券组合中的比重

4.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

更多“市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。”相关问题

  • 第1题：

    在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。

    A．所有投资者拥有完全相同的有效边界

    B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

    C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合

    D．上述都对


    正确答案：D

  • 第2题：

    证券公司所管理的客户资产(含本集合计划资产)投资于l家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的 （ ）。

    A．2%

    B．5%

    C．10%

    D．15%


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（ ）。

    A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
    B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
    C、追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
    D、从银行借人一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券

    答案：A
    解析：
    A
    套利组合首先是不用追加资金，而后是在原有资产基础上通过卖出投资比重为负的证券，买入其他证券来实现套利。

  • 第4题：

    确定具体的投资品种和对各种资产的投资比例属于证券组合管理中的一个重要步骤，该步骤也可表述为（ ）。

    A.确定证券投资政策
    B.进行证券投资分折
    C.投资组合的修正
    D.构建证券投资组合

    答案：D
    解析：
    构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。

  • 第5题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第6题：

    证券公司所管理的客户资产（含本集合计划资产）投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的()。

    A:2%
    B:5%
    C:10%
    D:15%

    答案：C
    解析：
    《证券公司证券资产管理业务试行办法》规定了集合资产管理计划的投资限制，具体禁止的投资事项包括但不限于下列投资行为：①将集合计划资产中的债券用于回购：②将集合计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；③将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资；④将集合计划资产投资于一家公司发行的证券超过集合计划资产净值的10%；⑤证券公司所管理的客户资产（含本集合计划资产）投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的10%。

  • 第7题：

    在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()


    答案：对
    解析：
    证券资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券组合中所占的价值比例。因此替换证券资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，从而改变组合风险的大小。

  • 第8题：

    资本资产定价模型的基本假设包括（）。

    • A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
    • B、投资组合中的证券方差相等
    • C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
    • D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
    • E、在资本*市场上没有摩擦

    正确答案:A,C,E

  • 第9题：

    集合计划资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算。不得超过该证券发行总量的10%，也不得超过计划资产净值的（）。

    • A、30%
    • B、25%
    • C、20%
    • D、10%

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    资本资产定价模型的基本假设包括（）。
    A

    投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合

    B

    投资组合中的证券方差相等

    C

    投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合

    D

    单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险

    E

    在资本*市场上没有摩擦


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（  ）已持有的数量。
    A

    大于

    B

    小于

    C

    等于

    D

    不少于


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。


    正确答案：√

  • 第14题：

    在证券公司债券出售期内出售的债券面值总额占拟发行面值总的比例不足60%o的视为发型失败。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    确定具体的投资品种和对各种资产的投资比例属于证券组合管理中的一个重要步骤，该步骤也可表述为（）。

    A.确定证券投资政策
    B.进行证券投资分析
    C.投资组合的修正
    D.构建证券投资组合

    答案：D
    解析：
    构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。

  • 第16题：

    作为反映证券市场容量重要指标的证券化率是指（）。

    A:证券市值/GDF
    B:证券面值/GDF
    C:证券面值/GNF
    D:证券市值/GNP

    答案：A
    解析：
    从20世纪70年代开始，证券市场出现了高度繁荣的局面，不仅证券市场的规模更加扩大，而且证券交易日趋活跃。其重要标志是反映证券市场容量的重要指标——证券化率(证券市值/GDF)的提高。

  • 第17题：

    证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算， 不得超过该（ ）的10%。
    A.上市公司净资产 13.证券交易总量

    C.证券流通市值 D.证券发行总量


    答案：D
    解析：
    【答案详解】D。证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的10%;一个集合资产管理计划投资于一家公司 发行的证券不得超过该计划资产净值的10%。

  • 第18题：

    证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该()的10%。

    A:上市公司净资产
    B:证券交易总量
    C:证券流通市值
    D:证券发行总量

    答案：D
    解析：
    证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的10%；一个集合资产管理计划投资于一家公司发行的证券不得超过该计划资产净值的10%。

  • 第19题：

    市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）

    • A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
    • C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
    • D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
    • E、β系数等于0，证券组合无系统风险

    正确答案:A,C,E

  • 第21题：

    多选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
    A

    投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

    B

    充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

    C

    资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

    D

    在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

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