APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A、无套利、无套利B、均方模型、均方模型C、无套利、均方模型D、均方模型、无套利

题目

APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

  • A、无套利、无套利
  • B、均方模型、均方模型
  • C、无套利、均方模型
  • D、均方模型、无套利
相似考题

1.CAPM与APT的区别是()A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

2.资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。

3.（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

4.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

更多“APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A、无套利、无套利B、均方模型、均方模型C、无套利、均方模型D、均方模型、无套利”相关问题

  • 第1题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第2题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第3题：

    套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

    A:利用价格的不均衡进行套利
    B:资产的合理定价
    C:在一定价格水平下如何套利
    D:套利的成本

    答案：B
    解析：
    套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。

  • 第4题：

    套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
    A.利用价格的不均衡进行套利 B.资产的合理定价
    C.在一定价格水平下如何套利 D.套利的成本


    答案：B
    解析：
    套利定价理论（APT),由罗斯于20世 纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有 别于CAPM的均衡模型。

  • 第5题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第6题：

    APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（APT）
    • D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
    • E、以上皆是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
    A

    APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型

    B

    不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会

    C

    不要求投资者是风险规避的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    罗斯提出的套利定价理论（APT）是描述（  ）但又有别于CAPM的均衡模型。
    A

    利用价格的不均衡进行套利

    B

    套利的成本

    C

    在一定价格水平下如何套利

    D

    资产的合理定价


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。
    A

    无套利、无套利

    B

    均方模型、均方模型

    C

    无套利、均方模型

    D

    均方模型、无套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
    A

    利用价格的不均衡进行套利

    B

    套利的成本

    C

    在一定价格水平下如何套利

    D

    资产的合理定价


    正确答案： C
    解析： 与从投资者有效投资组合的结构分析出发的资本资产定价理论不同，罗斯的套利定价理论（APT）完全另起炉灶。套利定价理论不再追寻什么样的投资组合更为有效，而是从产生股票收益过程的性质中推导回报。

  • 第12题：

    单选题
    CAPM指的是（  ）。
    A

    资产定价模型

    B

    均值一方差模型

    C

    套利定价理论

    D

    期权定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第14题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()


    答案：对
    解析：
    APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。

  • 第15题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


    答案：A
    解析：
    。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

  • 第16题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第17题：

    APT与CAPM的推证基础不同在于（）。

    • A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型
    • B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
    • C、不要求投资者是风险规避的

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（APT）
    • D、布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
    • E、以上皆是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（ APT）
    • D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    CAPM与APT的区别是（）。
    A

    在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

    B

    CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

    C

    APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

    D

    在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    套利定价模型（APT）是描述（　　）。
    A

    利用价格的不均衡进行套利模型

    B

    资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型

    C

    在一定价格水平下如何套利模型

    D

    套利的成本模型

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： E
    解析：
    套利定价模型（APT），由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型。

  • 第23题：

    单选题
    下列资本市场理论发展形成的先后顺序中，正确的是（  ）。
    A

    均值一方差模型一套利定价模型一资产定价模型一期权定价模型

    B

    资产定价模型一均值一方差模型一套利定价模型一期权定价模型

    C

    均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型一期权定价模型

    D

    期权定价模型一均值一方差模型一资产定价模型一套利定价模型


    正确答案： B
    解析：

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