更多“随机误差项”相关问题
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第1题：
一元线性回归模型中，随机误差项ε需满足（）。
答案：A,C解析： -
第2题：
D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。（ ）答案：错解析： -
第3题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0 -
第4题：
简化模型就是把结构模型中的内生变量表示为（）
A 外生变量和内生变量的函数关系
B 外生变量和随机误差项的函数模型
C 滞后变量和随机误差项的函数模型
D 前定变量和随机误差项的函数模型
D
略 -
第5题：
为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项？
正确答案: 计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 -
第6题：
随机误差项在计量经济学模型中的作用是什么？
正确答案: 计量经济学是研究经济变量之间存在的随机因果关系的理论与方法，其中对经济变量之间关系的随机性的描述通过引入随机误差项（stochastic error）的方式来实现。
一个经济变量通常不能被另一个经济变量完全精确地决定，需要引入随机误差项来反映各种误差的综合影响，主要包括：
1.变量的内在随机性的影响；
2.解释变量中被忽略的因素的影响；
3.模型关系设定误差的影响；
4.变量观察值的观察误差的影响；
5.其他随机因素的影响。 -
第7题：
随机解释变量问题主要分为三种情况（）。
- A、随机解释变量与随机误差项相互独立
- B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关
- C、随机解释变量与随机误差项同期相关
- D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
- E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关
正确答案:A,B,C -
第8题：
在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。
- A、内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
- B、内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定
- C、内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定
- D、内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系
- E、内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系
正确答案:A,B,D -
第9题：
多选题A因变量与自变量之间的关系为线性关系
B随机误差项的均值为l
C随机误差项之间是不独立的
D随机误差项的方差是常数
正确答案： A,D解析： -
第10题：
名词解释题随机误差项正确答案： 为随机或非系统性成份，代表所有可能影响Y，但又未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题试举一可能产生随机误差项序列相关的例子。正确答案： 例如，居民消费函数的模型：Ct=Bo+B1Yt+Et，t=1，2，```，n。
由于居民收入对消费影响有滞后性，而且今年消费水平受上年消费水平影响，则可能出现序列相关性。另外由于消费习惯的影响被包含在随机误差项中，则可能出现序列相关性（往往是正相关）。解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题随机误差项iu和残差项ie是一回事。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。（ ）答案：错解析：产生多重共线性的主要原因是：（1）许多经济变量在时间上有共同变动的趋势；（2）解释变量的滞后值作为解释变量在模型中使用。 -
第14题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0 -
第15题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ 随机误差项服从正态分布
Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
Ⅳ 各个随机误差项之间不相关A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0． -
第16题：
当随机误差项不存在自相关时，用（）进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用（）进行单位根检验。
正确答案:DF检验；ADF检验 -
第17题：
随机误差项μi和残差项ei是一回事。
正确答案:错误 -
第18题：
如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。
正确答案:常数 -
第19题：
简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。
- A、外生变量和内生变量的模型
- B、前定变量和随机误差项的模型
- C、滞后变量和随机误差项的模型
- D、外生变量和随机误差项的模型
正确答案:B -
第20题：
随机误差项包含哪些因素影响。
正确答案: 随机误差项主要包括下列因素的影响：
（1）代表未知的影响因素；
（2）代表残缺数据；
（3）代表众多细小影响因素；
（4）代表数据观测误差；
（5）代表模型设定误差；
（6）变量的内在随机性。 -
第21题：
问答题回归模型中随机误差项ε的意义是什么？正确答案： ε为随机误差项，正是由于随机误差项的引入，才将变量间的关系描述为一个随机方程，使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2„..xp的关系，由于客观经济现象是错综复杂的，一种经济现象很难用有限个因素来准确说明，随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。解析： 暂无解析 -
第22题：
不定项题A因变量与自变量之间的关系为线性关系
B随机误差项的均值为1
C随机误差项之间是不独立的
D随机误差项的方差是常数
正确答案： B解析： -
第23题：
问答题随机误差项包含哪些因素影响。正确答案： 随机误差项主要包括下列因素的影响：
（1）代表未知的影响因素；
（2）代表残缺数据；
（3）代表众多细小影响因素；
（4）代表数据观测误差；
（5）代表模型设定误差；
（6）变量的内在随机性。解析： 暂无解析