BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）A、市场风险B、业务风险C、操作风险D、信用风险

题目

BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）

  • A、市场风险
  • B、业务风险
  • C、操作风险
  • D、信用风险
相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。( )A．正确B．错误

2.《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。 （ ）此题为判断题(对，错)。

3.第三版巴塞尔资本协议全面强化了资本充足率监管的要素，其中不包括( )。A.提升资本工具损失吸收能力B.强化资产风险的衡量体系C.增强风险加权资产计量的审慎性D.提高资本充足率监管标准

4.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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  • 第1题：

    《巴塞尔新资本协议》在资本充足率计算公式中全面反映了( )。

    A．信用风险

    B．市场风险

    C．操作风险

    D．流动性风险

    E．声誉风险


    正确答案：ABC
    解析：资本充足率的计算公式：资本充足率=资本÷风险加权资产=(核心资本+附属资本)÷[信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5]，由这个公式可以看出其中反映了信用风险，市场风险和操作风险。

  • 第2题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率的计算公式是（ ）

    A.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    B.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）

    C.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）

    D.资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+15倍的市场风险资本）


    正确答案：B

  • 第3题：

    商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（ ）。

    A.持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）
    B.持有资本的数量（资本充足率计算公式的分母），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分子）
    C.持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子），预期风险水平（资本充足率计算公式的分母）
    D.预期风险水平（资本充足率计算公式的分母），持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子）

    答案：A
    解析：
    商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素:持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。

  • 第4题：

    第一次在国际上明确了资本充足率监管的要素不包括( )。

    A、监管资本定义
    B、风险加权资产计算
    C、核心资本定义
    D、资本充足率监管要求

    答案：C
    解析：
    C
    第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足率监管要求。

  • 第5题：

    1988年的BASELI和2004年的BASELII所共同覆盖的风险为下面的哪一种？（）

    • A、市场风险
    • B、业务风险
    • C、操作风险
    • D、信用风险

    正确答案:D

  • 第6题：

    市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。


    正确答案:利率；汇率；股票；期权

  • 第7题：

    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本—扣除项）/＜（）+12.5倍的市场风险资本）＞。

    • A、风险加权资产
    • B、风险资产
    • C、平均风险资产
    • D、平均加权资产

    正确答案:A

  • 第8题：

    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。

    • A、信用风险计量风险
    • B、流动性风险计量风险
    • C、操作风险计量风险
    • D、市场风险计量风险

    正确答案:A

  • 第9题：

    资本充足率相关信息分析的基础报表有哪几张（）

    • A、《资本充足率计算表》
    • B、《资本充足率汇总表》
    • C、《表内加权风险资产计算表》
    • D、《表外加权风险资产计算表》

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    《商业银行资本充足率管理办法》中规定，商业银行资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本—扣除项）/＜（）+12.5倍的市场风险资本）＞。
    A

    风险加权资产

    B

    风险资产

    C

    平均风险资产

    D

    平均加权资产


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    B

    资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

    D

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（）
    A

    市场风险

    B

    业务风险

    C

    操作风险

    D

    信用风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括

    A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标

    B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求

    C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类

    D.引入计量信用风险的内部评级法

     


    选BDE

    《巴塞尔新资本协议》新增的内容：①在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求(具体指：在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;引入了计量信用风险的内部评级法);②在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”(即新增了外部监管和市场约束)。《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了AC选项的内容。故选BDE。

  • 第14题：

    关于《巴塞尔协议》，下列说法正确的有()。

    A:规定了银行资产风险权数的具体计算方法
    B:认为资本充足率可以用公式：资本充足率=资本/风险资产=（核心资产+附属资产）/∑（资产*风险权数）
    C:它是国际银行业一个划时代的文件
    D:认为补充资本占全部资本的比例，最多不超过40%
    E:资本充足率最低标准为4%

    答案：A,B,C
    解析：
    《巴塞尔协议》是国际银行业监管史上的里程碑，它对国际银行业产生了巨大而深远的影响。其制定目的是：通过制定商业银行资本和风险资产间的比例关系，确定统一的计算方法和标准，达到加强国际银行体系健康、稳定发展的目标，同时通过确立公平的资本充足率标准，消除国际银行间存在的不平等竞争。认为资本充足率最低标准要达到8%，其计算公式为：资本充足率=资本/风险资产=（核心资本+附属资本）/∑（资产*风险权数），其中核心资本与全部风险资产的比率至少为4%，附属资本不能超过总资本的50%。

  • 第15题：

    《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》不包括的内容是（　）。

    A.规定监管资本的定义
    B.规定资本充足率监管要求
    C.规定风险加权资产计算
    D.规定市场风险内容

    答案：D
    解析：
    1988年，巴塞尔委员会正式出台了《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》(即第一版巴塞尔资本协议)，确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足率监管要求。

  • 第16题：

    下面有关资本充足率计算公式错误的是( )。

    A、资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）／风险加权资产×100%
    B、一级资本充足率=（一级资本-对应资本扣减项）／风险加权资产×100%
    C、核心一级资本充足率=（核心一级资本-对应资本扣减项）／风险加权资产×100%
    D、资本充足率=（资本-对应资本扣减项）／风险加权资产×100%

    答案：D
    解析：
    D
    上述只有D选项是错误的。

  • 第17题：

    巴塞尔资本协议I的主要缺陷是（）。

    • A、未对信用风险进行细分
    • B、仅仅关注信用风险
    • C、没有计算风险加权资产
    • D、没有对资本充足率提出要求

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。

    • A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    • B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    • C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    • D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本充足率的计算公式是（）。

    • A、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）
    • B、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
    • C、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）
    • D、资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+15倍的市场风险资本）

    正确答案:B

  • 第20题：

    《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》不包括的内容是（）。

    • A、规定监管资本的定义
    • B、规定资本充足率监管要求
    • C、规定风险加权资产计算
    • D、规定市场风险内容

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行资本充足率的计算公式中，哪一个是正确的？（）
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    B

    核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）/（加权风险资产+12.5倍的市场风险资本）

    D

    核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。

    正确答案： 利率,汇率,股票,期权
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
    A

    信用风险计量风险

    B

    流动性风险计量风险

    C

    操作风险计量风险

    D

    市场风险计量风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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