单选题某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A -30美元/吨B -20美元/吨C 10美元/吨D -40美元/吨
题目
单选题
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
A
-30美元/吨
B
-20美元/吨
C
10美元/吨
D
-40美元/吨
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
更多“某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的”相关问题
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第1题：
某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（ ）美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A. -100
B. 50
C. -50
D. 100答案：C解析：由于期权到期时标的铜期货价格为3750美元/吨，小于执行价格为3800美元/吨，交易者处于亏损状态，无论标的资产价格上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金50美元/吨。 -
第2题：
某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（ ）美元／吨。A.-50
B.-100
C.50?
D.100答案：A解析：买入看涨期权，行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3850-3800-100=-50（元／吨）。 -
第3题：
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元
B.亏损20美元
C.盈利30美元
D.盈利40美元答案：B解析：权利金盈利：-20-10=-30（美元/吨）；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10（美元/吨）；总的盈利为：-30+10=-20（美元/吨）。 -
第4题：
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)A、亏损10美元/吨
B、亏损20美元/吨
C、盈利10美元/吨
D、盈利20美元/吨答案：B解析：权利金盈利:-20-10=-30(美元/吨）；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10（美元/吨）；总的盈利为-30+10=-20(美元/吨）。 -
第5题：
5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。 该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
- A、净盈利20美元／吨
- B、净亏损10美元／吨
- C、净盈利10美元／吨
- D、净亏损20美元／吨
正确答案:B -
第6题：
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
- A、40
- B、-40
- C、20
- D、-80
正确答案:A -
第7题：
单选题客户甲以20元／吨买入10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元／吨，那么客户甲平仓时应发出的指令是（）。A以30元／吨卖出（平仓）10手5月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
B以20元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
C以30元／吨卖出（平仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
D以30元／吨买入（开仓）10手3月份到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。 如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。A342
B340
C400
D402
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A-30美元/吨
B-20美元/吨
C10美元/吨
D-40美元/吨
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题7月1日，某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（ ）美元/吨。A亏损100
B盈利100
C亏损50
D盈利50
正确答案： B,A解析：
该交易者进行的是买进套利，平仓时价差扩大了50美元/吨，因而其套利盈利50美元/吨。 -
第11题：
单选题5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。 若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）A净盈利120美元／吨
B净亏损140美元／吨
C净盈利140美元／吨
D净亏损120美元／吨
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某交易者以100美元/吨的价格买入一张11月的期铜看涨期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为3850美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的损益平衡点为（ ）美元/吨。A3900
B3850
C3800
D3700
正确答案： C解析： -
第13题：
某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权，期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为（ ）美元/吨（不考虑交易费用）。A：100
B：50
C：150
D：0答案：B解析：行权损益=执行价格-标的资产价格-权利金=3800-3650-100=50美元/吨 -
第14题：
某交易者以50美元／吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格为8800美元／吨。期权到期时，标的铜价格为8750美元／吨，则该交易者到期净损益为（）美元／吨。（不考虑交易费用）A.50
B.100
C.-100
D.-50答案：A解析：看涨期权标的资产价格小于执行价格，该交易者选择不执行期权，因此，亏损权利金=执行价格-标的价格=8800-8750=50（美元/吨）。@## -
第15题：
某交易者以50美元／吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格为8800美元／吨。期权到期时，标的铜价格为8750美元／吨，则该交易者到期净损益为（??）美元／吨。(不考虑交易费用)A. 50
B. 100
C. -100
D. -50答案：D解析：暂无解析 -
第16题：
某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/吨（不计交易成本）A.342
B.340
C.400
D.402答案：A解析：期货价格上涨到4100，期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨，
期权头寸亏损=60-2=58美元/吨
总损益=400-58=342美元/吨
考点：利用金融期权进行投资组合保险 -
第17题：
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
- A、-30美元/吨
- B、-20美元/吨
- C、10美元/吨
- D、-40美元/吨
正确答案:B -
第18题：
单选题某交易者以50美元/吨的价格买入一张3个月后到期的期铜看涨期权，执行价格为8800美元/吨。期权到期时，标的期铜价格为8750美元/吨，则该交易者到期净损益为（ ）美元/吨。（不考虑交易费用）[2016年9月真题]A50
B100
C－100
D－50
正确答案： C解析：
对于看涨期权多头，当标的资产价格大于执行价格时，买方执行期权，损益为：标的资产价格－执行价格－权利金；否则，不执行期权，损失权利金。题中标的资产价格小于执行价格，买方不会执行期权，损失权利金50美元/吨。 -
第19题：
单选题某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3950美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净收益为（）美元/吨。A-100
B50
C100
D150
正确答案： B解析： -
第20题：
单选题2011年10月，国内某铜业集团根据资料分析，预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌，会影响到集团铜的出口收益。为此，该集团卖出3月LME铜期货合约，价格7800美元／吨，与此同时．买入3月份铜看涨期权，执行价格为7400美元／吨，支付权利金200美元／吨。 若到了12月初，铜价大幅下跌，铜价跌到7300美元／吨，该公司可以放弃期权，以该价格买入铜期货合约对冲平仓，净损益为（）美元／吨。A300
B-300
C700
D-700
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。A亏损100美元／吨
B盈利100美元／吨
C亏损50美元／吨
D盈利50美元／吨
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。 该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）A净盈利20美元／吨
B净亏损10美元／吨
C净盈利10美元／吨
D净亏损20美元／吨
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为3750美元/吨。该交易者的净损益为（ ）美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）A-100
B50
C0
D100
E-50
正确答案： A解析：
由于标的物价格下跌，所以该交易者选择行权，买进看跌期权的行权收益=执行价格-标的物价格-期权费=3800－3750－100=－50（美元/吨）。 -
第24题：
单选题某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权和约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货和约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张和约1吨标的物，其他费用不计）A10
B-20
C30
D40
正确答案： D解析：