多选题下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（ ）。A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B计算量较小，且准确性提高速度较快C比历史模拟方法更精确和可靠D如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果E可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

题目
多选题
下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（  ）。
A

是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B

计算量较小，且准确性提高速度较快

C

比历史模拟方法更精确和可靠

D

如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E

可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

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1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.下列选项中不属于局部估值法的是( )。A．名义值法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．回归分析法

3.下列属于完全估值法的有( )．A．德尔塔——正态分布法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．市盈率估值法

4.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

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  • 第1题：

    VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD
    熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

  • 第2题：

    VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。

  • 第3题：

    (2017年)下列属于典型的完全估值法的有（）。
    Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第4题：

    下列选项中不属于局部估值法的是()。

    A:名义值法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:回归分析法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。

  • 第5题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第6题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第7题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第8题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第9题：

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案:是一种随机模拟方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。

  • 第10题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
    A

    Ⅰ和Ⅲ

    B

    Ⅲ和Ⅳ

    C

    Ⅰ和Ⅱ

    D

    只有Ⅰ


    正确答案： B
    解析： Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第12题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）


    正确答案：×
    蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法

  • 第14题：

    Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

    C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡罗模拟法


    正确答案：D
    解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第15题：

    下列属于典型的完全估值法的有( )。
    Ⅰ 历史模拟法
    Ⅱ 蒙特卡罗模拟法
    Ⅲ 德尔塔一正态分布法
    Ⅳ 局部估值法


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅲ、Ⅳ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法：其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔一正态分布法。

  • 第16题：

    下列属于完全估值法的有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:市盈率估值法

    答案：B,C
    解析：
    目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

  • 第17题：

    以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
    A、参数法
    B、历史模拟法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、市盈率法


    答案：D
    解析：
    最常用的 VaR 估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第18题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

    A.参数法

    B.久期分析法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第19题：

    两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。



    答案：对
    解析：
    一种是历史模拟法，另一种是蒙特卡罗模拟法。

  • 第20题：

    下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

    • A、Ⅰ和Ⅲ
    • B、Ⅲ和Ⅳ
    • C、Ⅰ和Ⅱ
    • D、只有Ⅰ

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    常用的VaR模型技术有（）
    A

    误差法

    B

    参数设置法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡罗法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔-正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第23题：

    单选题
    下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）
    A

    历史模拟法

    B

    加权平均法

    C

    方差-协方差法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： C
    解析： 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
    (1)历史模拟法;
    (2)方差-协方差法;
    (3)蒙特卡罗模拟法。
    【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

  • 第24题：

    名词解释题
    蒙特卡罗模拟法

    正确答案： 是一种随机模拟方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。
    解析： 暂无解析

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