防卫型
平均风险
激进型
无风险
第1题:
在资产定价模型中,β值为l的证券被称为具有( )。
A.激进型风险
B.防卫型风险
C.平均风险
D.系统性风险
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
如果某证券的风险系数为1,则可以肯定该证券的风险回报必高于市场平均回报。
第7题:
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
第8题:
-1
0
1
10
第9题:
无风险
有非常低的风险
与整个证券市场平均风险一致
比整个证券市场平均风险大1倍
第10题:
它是评估证券非系统风险的工具
β系数高的证券是防卫型的
β=0,证券无风险
证券无风险,β一定为零
第11题:
无风险
有非常低的风险
与整个证券市场平均风险一致
比整个证券市场平均风险大1倍
第12题:
激进型
保守型
防卫型
平均风险型
第13题:
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标,若β值大于1,则称该证券为( )。A.激进型B.保守型C.防卫型D.平均风险型
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
如果β值为1.1,即表明该股票波动性要比市场大盘高10%,说明该股票的风险大于市场整体的风险,当然它的收益也应该大于市场收益,称之为(),反之则是()。
第18题:
在无风险收益率一定的情况下,决定证券市场线的斜率的因素是()
第19题:
进攻型证券、防守型证券
进攻型证券、保守型证券
激进型证券、防守型证券
激进型证券、保守型证券
第20题:
对
错
第21题:
1
0
-1
0.1
第22题:
激进型风险
防卫型风险
平均风险
系统性风险
第23题:
低风险证券的风险溢价
市场平均风险溢价
高风险证券的风险溢价
风险系数