单选题如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）A 内部评级初级法B 内部评级高级法C 巴塞尔新资本协议标准法D 以上都不对

题目
单选题
如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
A

内部评级初级法

B

内部评级高级法

C

巴塞尔新资本协议标准法

D

以上都不对

相似考题

1.如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。A.内部评级初级法B.内部评级高级法C.巴塞尔新资本协议标准法D.以上都不对

2.银行采用监管当局分类标准法的条件是()。A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对

3.风险量化就是对主要的风险元素(违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值。()此题为判断题(对，错)。

4.如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。A.2年B.3年C.4年D.5年

更多“如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）”相关问题

  • 第1题：

    零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


    答案：错
    解析：
    对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第2题：

    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）

    • A、违约损失率
    • B、期限
    • C、违约概率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:C

  • 第3题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

    • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
    • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
    • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第5题：

    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、7年

    正确答案:D

  • 第6题：

    必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，这些审查包括（）

    • A、信贷部门的运作
    • B、违约概率的估算
    • C、违约损失率的估算
    • D、违约风险暴露的估算

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）

    • A、违约概率估算值
    • B、违约风险暴露
    • C、违约损失率
    • D、期限

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、可以分为初级法和高级法两种
    • B、初级法要求商业银行自行估计违约概率，其他风险要素采用监管部门的规定
    • C、高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限
    • D、商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
    A

    违约损失率

    B

    期限

    C

    违约概率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
    A

    内部评级初级法

    B

    内部评级高级法

    C

    巴塞尔新资本协议标准法

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
    A

    对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额

    B

    对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露

    C

    有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值

    D

    银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款

    E

    虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）
    A

    违约概率估算值

    B

    违约风险暴露

    C

    违约损失率

    D

    期限


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第14题：

    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A

  • 第15题：

    如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

    • A、内部评级初级法
    • B、内部评级高级法
    • C、巴塞尔新资本协议标准法
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第16题：

    如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

    • A、内部评级初级法
    • B、内部评级高级法
    • C、巴塞尔新资本协议标准法
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第17题：

    如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。

    • A、1年
    • B、3年
    • C、5年
    • D、6年

    正确答案:B

  • 第18题：

    在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    银行采用内部评级初级法的条件是（）

    • A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
    • B、银行能够估算违约概率
    • C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，这些审查包括（）
    A

    信贷部门的运作

    B

    违约概率的估算

    C

    违约损失率的估算

    D

    违约风险暴露的估算


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    6年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）
    A

    对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值

    B

    对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值

    D

    以上都不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
    A

    1年

    B

    3年

    C

    5年

    D

    7年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容