分散化降低了组合的预期收益,因为分散化减少了资产组合的总风险
资产组合中至少含有30种独立的证券,多样化减少风险的好处才有意义。
适当的分散化可以减少或消除系统风险
随着更多的证券加入组合,总风险可能会下降,但是下降的幅度越来越小
第1题:
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。
A.其分散化效果越好
B.其分散化效果越差
C.组合的风险越小
D.组合的风险越大
E.组合收益越大
第2题:
关于资产组合分散化,以下表述正确的是( )。
A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险
D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
第3题:
关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
关于资产风险分散化,下面哪种说法是正确的()
第8题:
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()
第9题:
马克维茨描述资产组合理论主要着眼于()。
第10题:
适当的分散化可以减少或消除系统风险
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
第11题:
分散化对于资产组合的风险的影响
系统风险的减少
非系统风险的确认
利润最大化
第12题:
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,资产组合的方差会逐步接近0
适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
第13题:
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释
第14题:
下面对资产组合分散化的说法错误的是( )。
A.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
B.适当的分散化可以减少或消除系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释
E.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
资产组合理论主要着眼于()。
第19题:
下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的()
第20题:
下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的?()
第21题:
分散化降低了组合的预期收益,因为分散化减少了资产组合的总风险
资产组合中至少含有30种独立的证券,多样化减少风险的好处才有意义。
适当的分散化可以减少或消除系统风险
随着更多的证券加入组合,总风险可能会下降,但是下降的幅度越来越小
第22题:
系统风险的减少
分散化对资产组合风险的影响
非系统风险的确认
积极的资产管理以扩大收益
第23题:
适当的分散化可以减少或消除系统风险
分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
当把越来越多的证券国入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释
第24题:
特有风险
收益的标准差
再投资风险
贝塔值