单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡罗模拟法D 标准测试法

题目
单选题
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

标准测试法

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1.CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法

2.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

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4.VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法

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  • 第1题：

    目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

    A.历史模拟法

    B.参数法

    C.蒙特卡洛模拟法

    D.贴现模型法

    考点：风险敞口、风险价值(VaR)


    答案：D
    解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

  • 第2题：

    下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.参数法
    C.历史模拟法
    D.压力测试法

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第3题：

    以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
    A、参数法
    B、历史模拟法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、市盈率法


    答案：D
    解析：
    最常用的 VaR 估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第4题：

    目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

    A、参数法
    B、历史模拟法
    C、蒙特卡洛法
    D、算术平均法

    答案：D
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术包括参数法、历史模拟法、蒙特卡洛法。

  • 第5题：

    下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（ ）。

    A.换元法
    B.历史模拟法
    C.参数法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：①参数法；②历史模拟法；③蒙特卡洛模拟法。

  • 第6题：

    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、标准测试法

    正确答案:A

  • 第7题：

    计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

    • A、德尔塔—正态分布法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗模拟法
    • D、线性回归模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

    • A、压力测试法
    • B、估值模型法
    • C、历史模拟法
    • D、敏感性分析法

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    常用的VaR模型技术有（）
    A

    误差法

    B

    参数设置法

    C

    历史模拟法

    D

    蒙特卡罗法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗模拟法

    D

    标准测试法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第13题：

    在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

    A.历史模拟法
    B.参数法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

  • 第14题：

    目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.历史模拟法
    C.参数法
    D.贴现模型法

    答案：D
    解析：
    常用风险估值方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

  • 第15题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

    A.参数法

    B.久期分析法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第16题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第17题：

    (　　)能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

    A.内部模型法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.方差-协方差法
    D.历史模拟法

    答案：D
    解析：
    历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
    考点
    市场风险计量方法?

  • 第18题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第19题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
    A

    历史模拟法

    B

    参数法

    C

    蒙特卡洛法

    D

    贴现模型法


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第22题：

    单选题
    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
    A

    压力测试法

    B

    估值模型法

    C

    历史模拟法

    D

    敏感性分析法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）
    A

    历史模拟法

    B

    加权平均法

    C

    方差-协方差法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析： 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
    (1)历史模拟法;
    (2)方差-协方差法;
    (3)蒙特卡罗模拟法。
    【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

  • 第24题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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