单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B 银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

题目
单选题
除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。
A

银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否

B

银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否

C

银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否

D

银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

相似考题

1.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。()此题为判断题(对，错)。

2.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B、事后检验是市场风险计量方法的一种C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

3.（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验

4.商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。判断对错

更多“单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B 银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D 银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否”相关问题

  • 第1题：

    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

    A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
    B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
    C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
    D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
    E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

  • 第2题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第3题：

    A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）

    • A、A银行风险更加高
    • B、B银行风险更加高
    • C、没有给出风险指标无法判断
    • D、由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断

    正确答案:D

  • 第4题：

    除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。

    • A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否
    • B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否
    • C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否
    • D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否

    正确答案:A

  • 第5题：

    通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。

    • A、事后检验
    • B、压力测试
    • C、敏感性分析
    • D、情景分析

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

    • A、情景分析
    • B、敏感性分析
    • C、压力测试
    • D、返回检验

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

    • A、压力测试
    • B、情景分析
    • C、返回检验
    • D、头寸分析

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。
    A

    在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较

    B

    在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

    C

    在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较

    D

    在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
    A

    A银行风险更加高

    B

    B银行风险更加高

    C

    没有给出风险指标无法判断

    D

    由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。
    A

    事后检验

    B

    压力测试

    C

    敏感性分析

    D

    情景分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（　　）。
    A．久期分析
    B．情景分析
    C．压力测试
    D．事后检验


    答案：D
    解析：
    事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。故本题选D。

  • 第14题：

    后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第16题：

    返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

    • A、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
    • B、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
    • C、在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
    • D、在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

    正确答案:A

  • 第17题：

    商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    对使用内部模型测算市场风险的监管要点包括（）

    • A、商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准
    • B、商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合
    • C、商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性
    • D、商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（  ）。
    A

    使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

    B

    使银行各类风险之间进行比较和汇总

    C

    使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

    D

    将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

    E

    将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
    A

    压力测试

    B

    情景分析

    C

    返回检验

    D

    头寸分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。
    A

    风险因素识别与构建

    B

    压力测试

    C

    特定风险

    D

    返回检验


    正确答案： A
    解析： 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

  • 第23题：

    单选题
    （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
    A

    情景分析

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    返回检验


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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