期权模型
衍生品模型
VAR模型
CAR模型
第1题:
划分银行账户和交易账户.是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础,也是准确计算市场风险监管资本的基础。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第3题:
《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为( )。
A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
第4题:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )
A.市场风险经济资本一乘数因子×VaR
B.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)×VaR
C.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)/VaR
D.市场风险经济资本- VaR/(附加因子十最低乘数因子)
第5题:
第6题:
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。
第7题:
新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范,与哪一年的市场风险修正案完全相同?()
第8题:
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过:()计算市场风险资本计提的基准。
第9题:
商业银行按照监管当局规定的风险权重以及头寸统计、衍生品处理方法计算市场风险资本,这种市场风险资本计提方法被称为()
第10题:
资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
资本净额/(表内风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
资本净额/(表外风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
资本净额/(风险加权资产+市场风险资本)×100%
第11题:
市场风险;操作风险;12.5;信用风险
信用风险;市场风险;11.5;操作风险
信用风险;操作风险;12.5;市场风险
信用风险;操作风险;11.5;市场风险
第12题:
1995
1996
1997
1998
第13题:
下列关于市场风险资本要求的说法。不正确的是( )。
A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险
B.根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险
C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的l0%的商业银行需单独计提市场风险资本
第14题:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
正确答案:A
解析:商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。?xml:namespace>
第15题:
资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。( )
第16题:
第17题:
第18题:
根据巴塞尔协议,所有交易头寸的风险资本计提均为:()。
第19题:
BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是()。
第20题:
商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
第21题:
特定风险资本计提
一般市场风险资本计提
特定风险减去一般市场风险资本计提
特定风险加上一般市场风险资本计提
第22题:
信用风险加权资产+市场风险资本
信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5
信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
第23题:
《市场风险修正案》
最低资本要求
目标资本比率
信用风险等价物