单选题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A Delta法B Delta-Gamma法C Delta-Gamma-Vegga法D 全面重估法

题目
单选题
针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
A

Delta法

B

Delta-Gamma法

C

Delta-Gamma-Vegga法

D

全面重估法

相似考题

1.下面哪种政策规避法是税务部门最头疼的方法()A.转让定价法B.膨胀成本法C.价格拆分法D.价格替代法

2.在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A:德尔塔-正态分布法B:完全模拟法C:蒙特卡洛模拟法D:局部估值法

3.在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法

4.可用作交易日期修正的方法有()。A、价格指数法B、长期趋势法C、价格变动率法D、经验值法

更多“单选题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A Delta法B Delta-Gamma法C Delta-Gamma-Vegga法D 全面重估法”相关问题

  • 第1题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


    A.波动率变动的风险

    B.时间变动的风险

    C.标的资产价格变动的风险

    D.利率变动的风险

    答案：C
    解析：
    Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

  • 第2题：

    下列关于Gamm的说法正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一
    Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：A,B,C
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第3题：

    某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）

    • A、Delta法计算的VaR更大
    • B、Delta-Gamma法计算的VaR更大
    • C、两者计算结果相同

    正确答案:B

  • 第4题：

    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    在物价变动时，下列哪种计价方法可以使库存存货的价值比较接近于市场价格（）

    • A、后进先出法
    • B、先进先出法
    • C、个别计价法
    • D、移动加权平均法

    正确答案:B

  • 第6题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

    • A、Delta的取值范围为（-1.1）
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    • C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • D、Rho随标的证券价格单调递减

    正确答案:D

  • 第7题：

    针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）

    • A、Delta法
    • B、Delta-Gamma法
    • C、Delta-Gamma-Vegga法
    • D、全面重估法

    正确答案:D

  • 第8题：

    下面哪种估值方法适用于大型资本投入项目（）

    • A、账面价值法
    • B、估值乘数法
    • C、净现值法
    • D、实物期权法

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    在物价变动时，下列哪种计价方法可以使库存存货的价值比较接近于市场价格（）
    A

    后进先出法

    B

    先进先出法

    C

    个别计价法

    D

    移动加权平均法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    商业银行经济资本的计量方法有（）
    A

    资产变动法

    B

    收入变动法

    C

    系数法

    D

    负债变动法


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    美式期权

    D

    欧式期权


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。

    A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
    B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
    C、卖空两份标的资产
    D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

    答案：B,C
    解析：
    题中，组合的Delta=10*0.6+8*（-0.5）=2；因此，资产下跌将导致组合价值下跌，要实现Delta中性，其解决方案包括：①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权；②卖空2个单位标的资产

  • 第14题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第15题：

    若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）

    • A、DeltaNormal法
    • B、利史模拟法
    • C、蒙地卡罗法
    • D、情景分析法

    正确答案:A

  • 第16题：

    价格调整的方法有（）

    • A、新增毛利率法
    • B、成本变动法
    • C、喜爱程度法与毛利分析
    • D、选择分析法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、美式期权
    • D、欧式期权

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    固定资产价值重估的方法主要有（）

    • A、货币折算法
    • B、收益现值法
    • C、重置成本法
    • D、现行市价法
    • E、清算价格法

    正确答案:B,C,D,E

  • 第19题：

    商业银行经济资本的计量方法有（）

    • A、资产变动法
    • B、收入变动法
    • C、系数法
    • D、负债变动法

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    固定资产价值重估的方法主要有（）。
    A

    货币折算法

    B

    收益现值法

    C

    重置成本法

    D

    现行市价法

    E

    清算价格法


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）
    A

    Delta法计算的VaR更大

    B

    Delta-Gamma法计算的VaR更大

    C

    两者计算结果相同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
    A

    DeltaNormal法

    B

    利史模拟法

    C

    蒙地卡罗法

    D

    情景分析法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列方法确定的价格是最低销售价格的是（  ）。
    A

    完全成本加成定价法

    B

    保本点定价法

    C

    目标利润法

    D

    变动成本定价法


    正确答案： B
    解析：

相关内容