单选题两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）A 15%B 25%C 45%D 65%

题目
单选题
两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）
A

15%

B

25%

C

45%

D

65%

相似考题

1.资产收益率与银行利润率和资产利用率的关系为()。A.资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成负相关关系B.资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成负相关关系C.资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成正相关关系D.资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成正相关关系

2.相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）

3.下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

4.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
更多“两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）”相关问题

  • 第1题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


    A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

    C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

    D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

    E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    考察货币时间价值

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第2题：

    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。

    A.两项资产收益率之间没有相关性
    B.投资组合的风险最小
    C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
    D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
    E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

    答案：A,C,D
    解析：
    当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

  • 第3题：

    下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。

    A.两项资产收益率的相关系数等于1
    B.两项资产收益率的相关系数等于0
    C.两项资产收益率的相关系数等于－1
    D.两项证券资产组合的β系数等于0

    答案：A
    解析：
    两项资产收益率的相关系数等于1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能相互抵消。

  • 第4题：

    若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（　　）。

    A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
    B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
    C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
    D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

    答案：C
    解析：
    通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围为 [-1,1]，相关系数 =0时，两项资产的收益率之间不存在相关性。相关系数为 0.5时，表明两项证券资产收益率正相关，所以选项 A、 B错误。当相关系数小于 1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，所以选项 C正确、选项 D错误。

  • 第5题：

    （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）


    答案：对
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能相互抵消，所以这样的组合不能降低任何风险，本题的说法是正确的。

  • 第6题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（　　）。

    A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
    B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
    C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
    D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险

    答案：C,D
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关的时候，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，所以选项A错误；当两项资产的收益率不相关的时候，相关系数为0，投资组合可以降低风险，所以选项B错误。

  • 第7题：

    资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，下列关于两者收益率关系的表述中，正确的是（）

    • A、资产A和资产B无线性相关关系
    • B、资产A和资产B正相关
    • C、资产A和资产B负相关
    • D、资产A和资产B之间完全独立

    正确答案:B

  • 第8题：

    根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，下列关于两者收益率关系的表述中，正确的是（）
    A

    资产A和资产B无线性相关关系

    B

    资产A和资产B正相关

    C

    资产A和资产B负相关

    D

    资产A和资产B之间完全独立


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    资产收益率与银行利润率和资产利用率的关系为（）
    A

    资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成负相关关系

    B

    资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成负相关关系

    C

    资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成正相关关系

    D

    资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成正相关关系


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    资本收益率与资产收益率及权益乘数的相关关系为（）
    A

    资本收益率与资产收益率成负相关关系，与权益乘数成负相关关系

    B

    资本收益率与资产收益率成正相关关系，与权益乘数成负相关关系

    C

    资本收益率与资产收益率成负相关关系，与权益乘数成正相关关系

    D

    资本收益率与资产收益率成正相关关系，与权益乘数成正相关关系


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散，而系统风险是始终不能被分散的，所以该证券组合不能够分散风险。

  • 第13题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第14题：

    下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。

    A.两项证券资产的收益率完全负相关

    B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

    C.两项证券资产的收益率完全正相关

    D.两项证券资产的收益率不完全相关

    答案：A
    解析：
    当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。

  • 第15题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。

    A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
    B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关
    C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的
    D.相关系数介于区间[-1，1]内
    E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险

    答案：A,B,D
    解析：
    选项C，当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，这样的组合可以最大程度地降低风险；选项E，当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。

  • 第16题：

    （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散；而系统风险是不能通过投资组合分散的。所以，该证券组合不能够分散风险。

  • 第17题：

    当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　）


    答案：错
    解析：
    当两项资产的收益率相关系数小于1时，两项资产的非系统风险就可以分散

  • 第18题：

    两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）

    • A、15%
    • B、25%
    • C、45%
    • D、65%

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于资产相关性的描述错误的是（）。

    • A、资产的相关性不影响组合的期望收益
    • B、资产的相关性不影响组合的风险
    • C、各种宏观因素易造成资产之间的正相关
    • D、同一证券市场上多数股票是正相关的

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）
    A

    15%

    B

    25%

    C

    45%

    D

    65%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险

    D

    两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大


    正确答案： B,D
    解析：
    如果两项资产之间是正相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越小；如果两项资产之间是负相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大。

  • 第22题：

    多选题
    资本收益率与资产收益率和权益乘数的关系为（）
    A

    资本收益率与资产收益率成正相关关系

    B

    资本收益率与资产收益率成负相关关系

    C

    资本收益率与权益乘数成正相关关系

    D

    资本收益率与权益乘数成负相关关系

    E

    资本收益率与权益乘数无相关关关系


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（  ）。
    A

    两项资产的收益率之间不存在相关性

    B

    无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

    C

    两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

    D

    两项资产的组合可以分散一部分系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。
    A

    两项资产收益率之间没有相关性

    B

    投资组合的风险最小

    C

    投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

    D

    投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

相关内容