单选题银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）A 不同发行人的不同证券头寸B 同一发行人的不同证券头寸C 同一证券的多头和空头头寸D 不同证券的多头和空头头寸

题目
单选题
银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
A

不同发行人的不同证券头寸

B

同一发行人的不同证券头寸

C

同一证券的多头和空头头寸

D

不同证券的多头和空头头寸

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1.风险（ ）就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险。A．管理B．对冲C．交易D．套期

2.股票风险的一般风险按照（）。A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

3.持有远期商品头寸时，持有人需要承担的风险是：（）。A、商品风险B、利率风险C、商品或利率风险D、商品与利率风险

4.蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B:可以计算信用风险 C:可处理非正态分布和极端状况 D:大大简化了计算量

更多“银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）”相关问题

  • 第1题：

    股票风险的特定风险按照（）。

    • A、总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算
    • B、总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算
    • C、多头头寸和空头头寸相互抵消和计算

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于不同衍生产品的头寸抵消还有符合的要求不包括下面哪项？（）

    • A、期货：名义头寸或标的头寸必须相同，且到期日相差不超过7天
    • B、互换、远期利率协议：浮息利率参考利率必须相同，票面利率高度匹配差异小于0.15%
    • C、得到监管当局许可，持有大量利率互换的银行可以对组合计算敏感性
    • D、互换和远期利率合约：剩余期限大于1年，定息日相差不超过7天

    正确答案:D

  • 第3题：

    火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）

    • A、银行利率风险净头寸
    • B、银行汇率风险净头寸
    • C、银行信用风险净头寸
    • D、银行股权风险净头寸

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是（）。

    • A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法
    • B、当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险
    • C、如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头
    • D、累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和

    正确答案:A

  • 第5题：

    银行在衡量利率风险时应注意如下哪些问题（）

    • A、银行应确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量，都及时纳入计量体系
    • B、计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术
    • C、具有对假设条件和参数的书面说明文件
    • D、利率风险计量系统应分析包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准和期权风险在内的所有重要的利率风险来源
    • E、应注意如何处理实际期限与合同期限不符的头寸

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

    • A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
    • B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
    • C、对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
    • D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
    • E、对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    判断题
    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    股票风险的一般风险按照（）。
    A

    总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算

    B

    总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算

    C

    多头头寸和空头头寸相互抵消和计算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    股票风险的特定风险按照（）。
    A

    总的多头头寸和总的空头头寸之和来计算

    B

    总的多头头寸和总的空头头寸的较高者来计算

    C

    多头头寸和空头头寸相互抵消和计算


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行风险水平指标中()衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。
    A

    流动性风险指标

    B

    信用风险指标

    C

    市场风险指标

    D

    操作风险指标


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）
    A

    银行利率风险净头寸

    B

    银行汇率风险净头寸

    C

    银行信用风险净头寸

    D

    银行股权风险净头寸


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
    A

    不同发行人的不同证券头寸

    B

    同一发行人的不同证券头寸

    C

    同一证券的多头和空头头寸

    D

    不同证券的多头和空头头寸


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    利率风险管理的局限在于利率风险管理：（）。

    • A、无法反映批发产品的期权头寸风险
    • B、无法反映零售产品的期权头寸风险
    • C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
    • D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

    正确答案:A

  • 第14题：

    银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）

    • A、不同发行人的不同证券头寸
    • B、同一发行人的不同证券头寸
    • C、同一证券的多头和空头头寸
    • D、不同证券的多头和空头头寸

    正确答案:C

  • 第15题：

    银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

    • A、流动性风险指标
    • B、信用风险指标
    • C、市场风险指标
    • D、操作风险指标

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行在衡量利率风险时应注意的问题有（）

    • A、具有对假设条件和参数的书面说明文件
    • B、计量系统应使用公认的财务概念和风险计量技术
    • C、确保将表内、外业务形成的所有重要头寸和现金流量都及时纳入计量体系
    • D、利率风险计量系统主要分析重新定价风险这一主要的利率风险来源

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    利率风险包括交易账户中的（）的风险。

    • A、期权性风险
    • B、利率风险
    • C、债券衍生工具头寸风险
    • D、债券风险

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。
    A

    外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量

    B

    外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种

    C

    对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险

    D

    外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆

    E

    对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是（）。
    A

    总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法

    B

    当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险

    C

    如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头

    D

    累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    持有远期商品头寸时，持有人需要承担的风险是：（）。
    A

    商品风险

    B

    利率风险

    C

    商品或利率风险

    D

    商品与利率风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。
    A

    累计外汇敞口头寸比例

    B

    利率风险敏感度

    C

    外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

    D

    累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    市场风险指标衡量用于（）
    A

    汇率变化面临的风险

    B

    利率变化面临的风险

    C

    流动性不足产生的风险

    D

    敞口头寸风险


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和（）
    A

    市场风险率

    B

    汇率波动率

    C

    利率风险敏感度

    D

    流动性比例


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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