Delta风险
Gamma风险
Theta风险
Vega风险
第1题:
某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度,于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值,他应该( )。
A.买进该期货合约的看涨期权
B.卖出该期货合约的看涨期权
C.买进该期权合同的看跌期权
D.卖出该期权合同的看跌期权
第2题:
第3题:
对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行,必须采用即期暴露法来转换表外业务?() Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
第4题:
下面关于个股期权合约的说法正确的是()。
第5题:
关于期权合约风险和损益状况的正确表述有()
第6题:
不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。
第7题:
买进期权的风险有限,卖出期权的风险无限大
买进期权的风险无限大,卖出期权的风险有限
买进期权和卖出期权的风险都无限大
买进期权和卖出期权的风险都有限
第8题:
期货合约具有杠杆效应,期权合约也具有杠杆效应
期货合约是双边合约,期权合约也是双边合约
期货合约的损益对称,期权合约的损益不对称
期货合约在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易
第9题:
简化法
Delta法
情景法
内部模型法
第10题:
对
错
第11题:
标的证券停牌,对应期权合约交易不停牌。
交易所无权暂停期权交易。
当某期权合约出现价格异常波动时,交易所可以暂停该期权合约的交易。
期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。
第12题:
需要,应该以期权执行日当作偿付日
不需要
银行可自行决定是否计提资本
需要,应该以期权执行日当作资本计提日
第13题:
第14题:
债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权,在进行资本计算时,是否需要计提资本?()。
第15题:
积极进行期权交易的银行,应该采用的期权风险资本计提的方法为:()。
第16题:
银行防范利率风险的工具主要包括远期利率合约、金融期货和期权。
第17题:
对期权合约的购买者来说()
第18题:
通过交通银行提供的个人外汇期权合约买卖,客户可以在承受有限风险的前提下获取收益,最大的损失就是合约价值的全部,即叙做该交易所支付的期权费。()
第19题:
期权
期货
远期交易合约
调换合约
利率下限合约
第20题:
期权合约的买方可以收取权利金
期权合约卖方有义务买入或卖出正股
期权合约的买方所面对的风险是无限的
期权合约卖方的潜在收益是无限的
第21题:
买进该期权合同的看跌期权
卖出该期权合同的看跌期权
买进该期货合约的看涨期权
卖出该期货合约的看涨期权
第22题:
流滚动性风险和信用风险大
交易品种多样
合约非标准化
规模不大
第23题:
I、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
I、Ⅳ
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第24题: